PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 8TI.DE с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 8TI.DE и INDA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности 8TI.DE и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis NV (8TI.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-33.93%
-8.16%
8TI.DE
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

8TI.DE:

-0.89

INDA:

0.31

Коэф-т Сортино

8TI.DE:

-1.07

INDA:

0.49

Коэф-т Омега

8TI.DE:

0.85

INDA:

1.07

Коэф-т Кальмара

8TI.DE:

-0.57

INDA:

0.31

Коэф-т Мартина

8TI.DE:

-0.86

INDA:

0.92

Индекс Язвы

8TI.DE:

35.76%

INDA:

4.69%

Дневная вол-ть

8TI.DE:

34.38%

INDA:

14.13%

Макс. просадка

8TI.DE:

-84.26%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

8TI.DE:

-50.20%

INDA:

-13.52%

Доходность по периодам

С начала года, 8TI.DE показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции 8TI.DE превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 13.17% против 5.75% соответственно.


8TI.DE

С начала года

-0.25%

1 месяц

2.41%

6 месяцев

-31.21%

1 год

-31.30%

5 лет

12.92%

10 лет

13.17%

INDA

С начала года

-3.44%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-8.17%

1 год

2.87%

5 лет

9.15%

10 лет

5.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 8TI.DE и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

8TI.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 8TI.DE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 8TI.DE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8TI.DE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8TI.DE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8TI.DE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8TI.DE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 8TI.DE c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis NV (8TI.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 8TI.DE, с текущим значением в -1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-1.000.25
Коэффициент Сортино 8TI.DE, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-1.280.41
Коэффициент Омега 8TI.DE, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.06
Коэффициент Кальмара 8TI.DE, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.650.25
Коэффициент Мартина 8TI.DE, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.980.70
8TI.DE
INDA

Показатель коэффициента Шарпа 8TI.DE на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8TI.DE и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.00
0.25
8TI.DE
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8TI.DE и INDA

Дивидендная доходность 8TI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.25%, что больше доходности INDA в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
8TI.DE
Stellantis NV
12.25%12.22%6.31%7.80%13.51%5.00%15.45%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.79%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок 8TI.DE и INDA

Максимальная просадка 8TI.DE за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8TI.DE и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-52.10%
-13.52%
8TI.DE
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности 8TI.DE и INDA

Stellantis NV (8TI.DE) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что 8TI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
9.62%
3.47%
8TI.DE
INDA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab