PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 8TI.DE с INDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 8TI.DE и INDA составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности 8TI.DE и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellantis NV (8TI.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-17.40%
-6.90%
8TI.DE
INDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

8TI.DE:

-1.08

INDA:

0.20

Коэф-т Сортино

8TI.DE:

-1.39

INDA:

0.35

Коэф-т Омега

8TI.DE:

0.81

INDA:

1.05

Коэф-т Кальмара

8TI.DE:

-0.69

INDA:

0.19

Коэф-т Мартина

8TI.DE:

-1.01

INDA:

0.51

Индекс Язвы

8TI.DE:

36.97%

INDA:

5.37%

Дневная вол-ть

8TI.DE:

34.43%

INDA:

13.93%

Макс. просадка

8TI.DE:

-84.26%

INDA:

-45.06%

Текущая просадка

8TI.DE:

-51.30%

INDA:

-13.40%

Доходность по периодам

С начала года, 8TI.DE показывает доходность -2.46%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции 8TI.DE превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 12.27% против 6.05% соответственно.


8TI.DE

С начала года

-2.46%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-13.63%

1 год

-37.70%

5 лет

11.96%

10 лет

12.27%

INDA

С начала года

-3.31%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-6.55%

1 год

1.77%

5 лет

9.35%

10 лет

6.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 8TI.DE и INDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

8TI.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 8TI.DE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 8TI.DE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8TI.DE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8TI.DE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8TI.DE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8TI.DE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг риск-скорректированной доходности INDA, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INDA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 8TI.DE c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis NV (8TI.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 8TI.DE, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.230.14
Коэффициент Сортино 8TI.DE, с текущим значением в -1.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.710.28
Коэффициент Омега 8TI.DE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.771.04
Коэффициент Кальмара 8TI.DE, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.800.13
Коэффициент Мартина 8TI.DE, с текущим значением в -1.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-1.170.36
8TI.DE
INDA

Показатель коэффициента Шарпа 8TI.DE на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа INDA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8TI.DE и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.23
0.14
8TI.DE
INDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8TI.DE и INDA

Дивидендная доходность 8TI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности INDA в 0.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
8TI.DE
Stellantis NV
12.53%12.22%6.31%7.80%13.51%5.00%15.45%0.00%0.00%0.12%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.78%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%1.00%0.94%1.09%0.91%1.19%0.63%

Просадки

Сравнение просадок 8TI.DE и INDA

Максимальная просадка 8TI.DE за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки INDA в -45.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8TI.DE и INDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-53.51%
-13.40%
8TI.DE
INDA

Волатильность

Сравнение волатильности 8TI.DE и INDA

Stellantis NV (8TI.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что 8TI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.34%
3.66%
8TI.DE
INDA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab