PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 8TI.DE с INDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 8TI.DE с INDA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

8TI.DE (Stellantis NV) is a stock, while INDA (iShares MSCI India ETF) is India Equities fund tracking the MSCI India Index. Over the past 10 years, 8TI.DE returned 5.02%/yr vs 6.03%/yr for INDA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 8TI.DE и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Stellantis NV (8TI.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

8TI.DE торгуется в EUR, в то время как INDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INDA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 8TI.DE показывает доходность -46.67%, что значительно ниже, чем у INDA с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции 8TI.DE уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 5.02% против 6.03% соответственно.

8TI.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-10.16%
6 месяцев
-38.83%
С начала года
-46.67%
1 год
-36.52%
3 года*
-29.18%
5 лет*
-15.11%
10 лет*
5.02%
Всё время*
7.62%

INDA

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.67%
6 месяцев
-6.65%
С начала года
-7.57%
1 год
-9.30%
3 года*
2.42%
5 лет*
4.04%
10 лет*
6.03%
Всё время*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8TI.DE и INDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
8TI.DE
Stellantis NV		-46.67%-18.85%-36.17%73.75%-13.81%41.45%10.94%22.91%-15.90%74.15%
INDA
iShares MSCI India ETF		-7.57%-9.51%15.80%13.65%-3.30%30.43%5.36%8.89%-2.29%19.35%

Correlation

The correlation between 8TI.DE and INDA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis NV

iShares MSCI India ETF

Часто сравнивают с 8TI.DE:
8TI.DE с SBGSY8TI.DE с MSFT.NEO8TI.DE с 2B78.DE8TI.DE с DSY.PA8TI.DE с ISRG8TI.DE с RBOT.TO8TI.DE с LVMHF
Часто сравнивают с INDA:
INDA с FLININDA с INDYINDA с EPIINDA с SMININDA с VOOINDA с MCHIINDA с VNM

Доходность на риск

8TI.DE vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8TI.DE
Ранг доходности на риск 8TI.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8TI.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8TI.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8TI.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8TI.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8TI.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8TI.DE c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis NV (8TI.DE) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

8TI.DEINDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.72
-0.63

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-0.84

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.91

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.66

-0.56

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.16

-0.10

8TI.DE vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8TI.DE на текущий момент составляет -0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INDA равному -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8TI.DE и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 8TI.DE и INDA

Максимальная просадка 8TI.DE за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки INDA в -41.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8TI.DE и INDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8TI.DEINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.71%

-41.78%

-41.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.27%

-16.77%

-38.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.97%

-25.03%

-54.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.97%

-25.03%

-54.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.97%

-41.78%

-38.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.39%

-19.54%

-58.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.21%

-9.18%

-21.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.94%

8.05%

+20.89%

Волатильность

Сравнение волатильности 8TI.DE и INDA

Stellantis NV (8TI.DE) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что 8TI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8TI.DEINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

3.83%

+9.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.12%

12.48%

+29.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.65%

14.78%

+35.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.77%

15.09%

+23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.34%

21.01%

+18.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8TI.DE и INDA

Ни 8TI.DE, ни INDA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
8TI.DE
Stellantis NV		0.00%7.20%12.21%6.31%7.80%13.50%0.00%15.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
INDA
iShares MSCI India ETF		0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Часто задаваемые вопросы

8TI.DE and INDA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8TI.DE и INDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор