PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 8TI.DE с SBGSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 8TI.DE с SBGSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

8TI.DE (Stellantis NV) and SBGSY (Schneider Electric SA) are both stocks. 8TI.DE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while SBGSY operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, 8TI.DE returned 8.96%/yr vs 19.19%/yr for SBGSY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 8TI.DE и SBGSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Stellantis NV (8TI.DE) и Schneider Electric SA (SBGSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

8TI.DE торгуется в EUR, в то время как SBGSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBGSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 8TI.DE показывает доходность -32.05%, что значительно ниже, чем у SBGSY с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции 8TI.DE уступали акциям SBGSY по среднегодовой доходности: 8.96% против 19.19% соответственно.

8TI.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-32.05%
6 месяцев
-38.44%
1 год
-25.25%
3 года*
-20.37%
5 лет*
-12.50%
10 лет*
8.96%

SBGSY

1 день
-7.13%
1 месяц
-6.04%
С начала года
14.24%
6 месяцев
13.51%
1 год
18.83%
3 года*
18.58%
5 лет*
17.00%
10 лет*
19.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 8TI.DE и SBGSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
8TI.DE
Stellantis NV		-32.05%-18.82%-36.17%73.72%-13.79%42.45%23.35%22.95%-15.93%74.17%
SBGSY
Schneider Electric SA		14.24%-1.33%33.50%42.40%-22.48%48.36%34.39%59.20%-14.14%10.40%

Correlation

The correlation between 8TI.DE and SBGSY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.35

The correlation between 8TI.DE and SBGSY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Stellantis NV

Schneider Electric SA

Часто сравнивают с 8TI.DE:
8TI.DE с INDA8TI.DE с MSFT.NEO8TI.DE с DSY.PA8TI.DE с 2B78.DE8TI.DE с RBOT.TO8TI.DE с ISRG8TI.DE с LVMHF
Часто сравнивают с SBGSY:
SBGSY с ETNSBGSY с TTEKSBGSY с NVOSBGSY с ABBN.SWSBGSY с VOOSBGSY с PHSBGSY с TTE

Доходность на риск

8TI.DE vs. SBGSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
8TI.DE
Ранг доходности на риск 8TI.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 8TI.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 8TI.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 8TI.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 8TI.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 8TI.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SBGSY
Ранг доходности на риск SBGSY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBGSY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBGSY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBGSY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBGSY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBGSY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 8TI.DE c SBGSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis NV (8TI.DE) и Schneider Electric SA (SBGSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

8TI.DESBGSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
0.58

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.02

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.03

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

2.59

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

8TI.DE vs. SBGSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 8TI.DE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SBGSY равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 8TI.DE и SBGSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

8TI.DESBGSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.58

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.58

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.67

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.50

-0.39

Просадки

Сравнение просадок 8TI.DE и SBGSY

Максимальная просадка 8TI.DE за все время составила -84.26%, что больше максимальной просадки SBGSY в -40.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 8TI.DE и SBGSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

8TI.DESBGSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.26%

-40.83%

-43.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.89%

-18.37%

-28.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.24%

-32.14%

-44.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.24%

-35.35%

-40.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.24%

-35.35%

-40.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.46%

-8.40%

-64.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.77%

-10.65%

-25.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

7.28%

+16.36%

Волатильность

Сравнение волатильности 8TI.DE и SBGSY

Текущая волатильность для Stellantis NV (8TI.DE) составляет 11.46%, в то время как у Schneider Electric SA (SBGSY) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что 8TI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBGSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

8TI.DESBGSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.46%

12.42%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.31%

25.56%

+15.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.33%

32.58%

+17.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.41%

29.57%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.90%

28.93%

+10.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 8TI.DE и SBGSY

8TI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SBGSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
8TI.DE
Stellantis NV		0.00%7.20%12.22%6.31%7.80%14.09%5.00%15.45%0.00%0.00%0.12%0.00%
SBGSY
Schneider Electric SA		1.63%1.05%1.52%1.73%2.18%1.56%1.91%2.59%3.64%2.32%2.93%1.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 8TI.DE и SBGSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis NV и Schneider Electric SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 8TI.DE значения в EUR, SBGSY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

8TI.DE and SBGSY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 8TI.DE и SBGSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор