PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 6PSA.DE с EXX5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 6PSA.DE с EXX5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

6PSA.DE (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) and EXX5.DE (iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR) are both Large Cap Value Equities funds - 6PSA.DE tracks the FTSE RAFI US 1000 while EXX5.DE tracks the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 6PSA.DE returned 12.86%/yr vs 9.15%/yr for EXX5.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 6PSA.DE charges 0.39%/yr vs 0.31%/yr for EXX5.DE.

Доходность

Сравнение доходности 6PSA.DE и EXX5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 6PSA.DE показывает доходность 16.30%, что значительно выше, чем у EXX5.DE с доходностью 10.28%. За последние 10 лет акции 6PSA.DE превзошли акции EXX5.DE по среднегодовой доходности: 12.86% против 9.15% соответственно.

6PSA.DE

1 день
0.32%
1 месяц
4.24%
С начала года
16.30%
6 месяцев
16.15%
1 год
30.70%
3 года*
17.58%
5 лет*
13.04%
10 лет*
12.86%

EXX5.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
1.36%
С начала года
10.28%
6 месяцев
10.23%
1 год
19.47%
3 года*
12.24%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 6PSA.DE и EXX5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		16.30%3.95%22.90%12.04%-2.95%42.89%-3.49%33.30%-7.23%1.48%
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		10.28%-1.07%22.05%-0.09%7.04%43.02%-15.23%23.88%-3.48%-0.27%

Correlation

The correlation between 6PSA.DE and EXX5.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2007 г.

0.56

Over the past year, 6PSA.DE and EXX5.DE have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR

Часто сравнивают с 6PSA.DE:
6PSA.DE с FLXI.DE6PSA.DE с LYTR.DE6PSA.DE с PSWD.DE6PSA.DE с WTV6PSA.DE с ^GSPC6PSA.DE с FXAIX6PSA.DE с VTV
Часто сравнивают с EXX5.DE:
EXX5.DE с SCHDEXX5.DE с FUSA.DEEXX5.DE с HDVEXX5.DE с WTDM.DEEXX5.DE с UBUS.DEEXX5.DE с ZPRU.DEEXX5.DE с UDVD.L

Доходность на риск

6PSA.DE vs. EXX5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
6PSA.DE
Ранг доходности на риск 6PSA.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 6PSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 6PSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 6PSA.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 6PSA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 6PSA.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EXX5.DE
Ранг доходности на риск EXX5.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX5.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX5.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX5.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX5.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX5.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 6PSA.DE c EXX5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) и iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

6PSA.DEEXX5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.63

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.33

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

4.15

+4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.83

11.89

+12.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

6PSA.DE vs. EXX5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 6PSA.DE на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа EXX5.DE равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 6PSA.DE и EXX5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

6PSA.DEEXX5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.63

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.43

+0.41

Просадки

Сравнение просадок 6PSA.DE и EXX5.DE

Максимальная просадка 6PSA.DE за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки EXX5.DE в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 6PSA.DE и EXX5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

6PSA.DEEXX5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-58.58%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-4.46%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.10%

-21.96%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-21.96%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-40.47%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.86%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.92%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.56%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности 6PSA.DE и EXX5.DE

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (6PSA.DE) составляет 2.18%, в то время как у iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR (EXX5.DE) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что 6PSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXX5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

6PSA.DEEXX5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

2.59%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

7.82%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

11.39%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.84%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.08%

+0.77%

Сравнение комиссий 6PSA.DE и EXX5.DE

6PSA.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EXX5.DE в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 6PSA.DE и EXX5.DE

Дивидендная доходность 6PSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EXX5.DE в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
6PSA.DE
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.20%1.39%1.45%1.60%1.75%1.27%1.77%1.62%1.83%1.62%1.54%1.65%
EXX5.DE
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) EUR		2.38%2.62%3.01%5.31%2.47%2.07%2.98%2.29%1.57%3.04%2.46%2.55%

Часто задаваемые вопросы

6PSA.DE and EXX5.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXX5.DE is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXX5.DE is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.39% for 6PSA.DE.

6PSA.DE tracks FTSE RAFI US 1000, while EXX5.DE tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.39% for 6PSA.DE and 0.31% for EXX5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 6PSA.DE и EXX5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор