Сравнение 5MVW.DE с IS0D.DE
5MVW.DE (iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)) and IS0D.DE (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF) are both Energy Equities funds from iShares - 5MVW.DE tracks the MSCI World Energy while IS0D.DE tracks the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5MVW.DE returned 20.31%/yr vs 17.33%/yr for IS0D.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 5MVW.DE charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for IS0D.DE.
Доходность
Сравнение доходности 5MVW.DE и IS0D.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 5MVW.DE показывает доходность 32.79%, что значительно выше, чем у IS0D.DE с доходностью 30.64%.
5MVW.DE
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 32.79%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 44.89%
- 3 года*
- 15.65%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- —
IS0D.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 30.64%
- 6 месяцев
- 22.28%
- 1 год
- 36.59%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам 5MVW.DE и IS0D.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 32.79% | 2.17% | 7.57% | 0.01% | 54.20% | 52.29% | -36.78% | 4.54% |
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 30.64% | -4.44% | 3.13% | -0.98% | 44.39% | 86.31% | -39.08% | 13.22% |
Correlation
The correlation between 5MVW.DE and IS0D.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between 5MVW.DE and IS0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
5MVW.DE vs. IS0D.DE — Ранг доходности на риск
5MVW.DE
IS0D.DE
Сравнение 5MVW.DE c IS0D.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 5MVW.DE | IS0D.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.24 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 2.02 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 5.02 | +4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 5MVW.DE | IS0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.33 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.09 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок 5MVW.DE и IS0D.DE
Максимальная просадка 5MVW.DE за все время составила -56.87%, что меньше максимальной просадки IS0D.DE в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5MVW.DE и IS0D.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 5MVW.DE | IS0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.87% | -79.47% | +22.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.05% | -17.75% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | -30.80% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | -32.34% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.49% | -9.82% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -27.09% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 7.18% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности 5MVW.DE и IS0D.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) составляет 6.76%, в то время как у iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что 5MVW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 5MVW.DE | IS0D.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.78% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 22.48% | -4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.33% | 26.99% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 30.37% | -6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.20% | 33.12% | -3.92% |
Сравнение комиссий 5MVW.DE и IS0D.DE
5MVW.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IS0D.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 5MVW.DE и IS0D.DE
Дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как IS0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVW.DE iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) | 2.48% | 3.29% | 3.54% | 3.64% | 3.41% | 3.49% | 5.08% | 0.63% |
IS0D.DE iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
5MVW.DE and IS0D.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 5MVW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
5MVW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for IS0D.DE.
5MVW.DE tracks MSCI World Energy, while IS0D.DE tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Their fees differ too: 0.18% for 5MVW.DE and 0.55% for IS0D.DE.
Подберите оптимальное распределение для 5MVW.DE и IS0D.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор