PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 5ESG.L с UD07.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 5ESG.L с UD07.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) and UD07.L (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while UD07.L is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity. Both are passively managed. Over the past 5 years, 5ESG.L returned 13.33%/yr vs 13.21%/yr for UD07.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. 5ESG.L charges 0.17%/yr vs 0.34%/yr for UD07.L.

Доходность

Сравнение доходности 5ESG.L и UD07.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 5ESG.L показывает доходность 9.48%, что значительно ниже, чем у UD07.L с доходностью 19.95%.

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
4.76%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.17%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—

UD07.L

1 день
-1.21%
1 месяц
-1.41%
С начала года
19.95%
6 месяцев
19.54%
1 год
33.96%
3 года*
11.52%
5 лет*
13.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 5ESG.L и UD07.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		19.95%9.88%6.26%-10.97%32.08%31.93%-1.26%2.69%

Correlation

The correlation between 5ESG.L and UD07.L is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

-0.01

Over the past year, the inverse relationship between 5ESG.L and UD07.L has strengthened: their correlation has moved from -0.01 to -0.24, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов 5ESG.L и UD07.L

Секторы
5ESG.L
UD07.L

Технологии

38.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

14.5%
55.9%

Финансовые услуги

12.0%
6.2%

Здравоохранение

9.3%
3.1%

Промышленность

6.8%
7.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
5.2%

Энергетика

4.2%
1.4%

Недвижимость

2.2%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
0.7%

Коммунальные услуги

0.8%
2.2%

Технологии

5ESG.L
38.6%
UD07.L
16.1%

Коммуникационные услуги

5ESG.L
14.5%
UD07.L
55.9%

Финансовые услуги

5ESG.L
12.0%
UD07.L
6.2%

Здравоохранение

5ESG.L
9.3%
UD07.L
3.1%

Промышленность

5ESG.L
6.8%
UD07.L
7.2%

Потребительский защитный сектор

5ESG.L
5.1%
UD07.L
1.9%

Потребительский циклический сектор

5ESG.L
4.6%
UD07.L
5.2%

Энергетика

5ESG.L
4.2%
UD07.L
1.4%

Недвижимость

5ESG.L
2.2%
UD07.L
0.1%

Сырьевые материалы

5ESG.L
1.9%
UD07.L
0.7%

Коммунальные услуги

5ESG.L
0.8%
UD07.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L
Часто сравнивают с UD07.L:
UD07.L с CMOP.LUD07.L с AIGC.LUD07.L с ETRA.LUD07.L с ENCG.LUD07.L с XBCU.LUD07.L с UC15.LUD07.L с UD08.L

Доходность на риск

5ESG.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
UD07.L
Ранг доходности на риск UD07.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD07.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD07.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD07.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD07.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD07.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 5ESG.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

5ESG.LUD07.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.27

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.87

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

5.19

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.65

13.25

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

5ESG.L vs. UD07.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 5ESG.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD07.L равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 5ESG.L и UD07.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

5ESG.LUD07.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.27

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.46

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.41

+0.63

Просадки

Сравнение просадок 5ESG.L и UD07.L

Максимальная просадка 5ESG.L за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 5ESG.L и UD07.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

5ESG.LUD07.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.50%

-39.71%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.51%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-12.61%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.41%

-39.71%

+14.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-12.41%

+12.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-18.80%

+13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.56%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности 5ESG.L и UD07.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) составляет 3.46%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что 5ESG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

5ESG.LUD07.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

5.12%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

12.57%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.46%

14.93%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

28.79%

-12.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

23.77%

-4.64%

Сравнение комиссий 5ESG.L и UD07.L

5ESG.L берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии UD07.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 5ESG.L и UD07.L

Дивидендная доходность 5ESG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как UD07.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%
UD07.L
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

5ESG.L and UD07.L have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5ESG.L is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5ESG.L is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.34% for UD07.L.

5ESG.L is categorized as S&P 500, while UD07.L is Commodities. 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index, while UD07.L tracks UBS BCOM Constant Maturity. Their fees differ too: 0.17% for 5ESG.L and 0.34% for UD07.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 5ESG.L и UD07.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор