PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBH.DE с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4UBH.DE с URTH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).

4UBH.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBH.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 4UBH.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4UBH.DE и URTH

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-3.87%1.56%23.21%25.08%-20.30%31.51%
URTH
iShares MSCI World ETF		-0.41%6.96%26.49%20.23%-12.88%25.55%
Разные валюты инструментов

4UBH.DE торгуется в EUR, в то время как URTH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения URTH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4UBH.DE показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью -0.63%.

4UBH.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.94%
1 год
5.92%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

URTH

1 день
0.00%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
1.67%
1 год
11.81%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с 4UBH.DE:
4UBH.DE с 4UBF.DE4UBH.DE с IQQ0.DE4UBH.DE с AW10.DE4UBH.DE с UIQ4.DE4UBH.DE с ASCH.DE4UBH.DE с 4UBQ.DE4UBH.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий 4UBH.DE и URTH

4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URTH
iShares MSCI World ETF
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

4UBH.DE vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBH.DE
Ранг доходности на риск 4UBH.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBH.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBH.DEURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.62

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

0.97

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.95

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

4.13

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBH.DE vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBH.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBH.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBH.DEURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.70

-0.09

Корреляция

Корреляция между 4UBH.DE и URTH составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBH.DE и URTH

4UBH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок 4UBH.DE и URTH

Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки URTH в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

4UBH.DEURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-34.01%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.06%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-26.05%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.54%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-4.42%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.49%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBH.DE и URTH

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 4.44% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4UBH.DEURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.62%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

9.47%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

19.10%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.35%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

17.27%

-2.03%