PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 4UBH.DE с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4UBH.DE с URTH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH).

4UBH.DE и URTH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBH.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 4UBH.DE или URTH.

Корреляция

Корреляция между 4UBH.DE и URTH составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности 4UBH.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

4UBH.DE:

0.22

URTH:

0.58

Коэф-т Сортино

4UBH.DE:

0.36

URTH:

0.98

Коэф-т Омега

4UBH.DE:

1.05

URTH:

1.14

Коэф-т Кальмара

4UBH.DE:

0.15

URTH:

0.65

Коэф-т Мартина

4UBH.DE:

0.51

URTH:

2.80

Индекс Язвы

4UBH.DE:

6.54%

URTH:

3.94%

Дневная вол-ть

4UBH.DE:

17.55%

URTH:

18.09%

Макс. просадка

4UBH.DE:

-32.37%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

4UBH.DE:

-11.93%

URTH:

-4.45%

Доходность по периодам

С начала года, 4UBH.DE показывает доходность -8.41%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 0.82%.

4UBH.DE

С начала года

-8.41%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-8.13%

1 год

3.35%

5 лет

10.33%

10 лет

N/A

URTH

С начала года

0.82%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

-1.27%

1 год

10.22%

5 лет

14.38%

10 лет

9.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий 4UBH.DE и URTH

4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

URTH
iShares MSCI World ETF
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 4UBH.DE и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBH.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 4UBH.DE, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 4UBH.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 4UBH.DE на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBH.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBH.DE и URTH

4UBH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.46%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%

Просадки

Сравнение просадок 4UBH.DE и URTH

Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -32.37%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBH.DE и URTH

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...