PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 4UBH.DE с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 4UBH.DE и URTH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности 4UBH.DE и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
68.70%
95.03%
4UBH.DE
URTH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

4UBH.DE:

0.51

URTH:

1.00

Коэф-т Сортино

4UBH.DE:

0.76

URTH:

1.40

Коэф-т Омега

4UBH.DE:

1.11

URTH:

1.18

Коэф-т Кальмара

4UBH.DE:

0.76

URTH:

1.50

Коэф-т Мартина

4UBH.DE:

2.66

URTH:

5.69

Индекс Язвы

4UBH.DE:

2.64%

URTH:

2.17%

Дневная вол-ть

4UBH.DE:

13.65%

URTH:

12.42%

Макс. просадка

4UBH.DE:

-32.37%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

4UBH.DE:

-9.13%

URTH:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, 4UBH.DE показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 0.64%.


4UBH.DE

С начала года

-5.49%

1 месяц

-6.86%

6 месяцев

4.54%

1 год

7.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

URTH

С начала года

0.64%

1 месяц

-2.58%

6 месяцев

4.91%

1 год

12.40%

5 лет

13.51%

10 лет

9.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий 4UBH.DE и URTH

4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии URTH в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


URTH
iShares MSCI World ETF
График комиссии URTH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.24%
График комиссии 4UBH.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 4UBH.DE и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

4UBH.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 4UBH.DE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 4UBH.DE c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 4UBH.DE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.340.75
Коэффициент Сортино 4UBH.DE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.551.07
Коэффициент Омега 4UBH.DE, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.14
Коэффициент Кальмара 4UBH.DE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.281.15
Коэффициент Мартина 4UBH.DE, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.434.24
4UBH.DE
URTH

Показатель коэффициента Шарпа 4UBH.DE на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBH.DE и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.34
0.75
4UBH.DE
URTH

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBH.DE и URTH

4UBH.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URTH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.49%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%

Просадки

Сравнение просадок 4UBH.DE и URTH

Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -32.37%, примерно равная максимальной просадке URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-8.69%
-6.55%
4UBH.DE
URTH

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBH.DE и URTH

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) составляет 4.31%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.31%
4.83%
4UBH.DE
URTH
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab