PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBH.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4UBH.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE).

4UBH.DE и 4UBQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBH.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. 4UBQ.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 18 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 4UBH.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4UBH.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-3.87%1.56%23.21%25.08%-20.30%31.51%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.67%5.39%31.02%24.03%-13.92%36.63%

Доходность по периодам

С начала года, 4UBH.DE показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью -2.67%.

4UBH.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.94%
1 год
5.92%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

4UBQ.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
1.52%
1 год
11.99%
3 года*
16.16%
5 лет*
13.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с 4UBH.DE:
4UBH.DE с URTH4UBH.DE с 4UBF.DE4UBH.DE с AW10.DE4UBH.DE с IQQ0.DE4UBH.DE с UIQ4.DE4UBH.DE с ASCH.DE4UBH.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Сравнение комиссий 4UBH.DE и 4UBQ.DE

4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

4UBH.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBH.DE
Ранг доходности на риск 4UBH.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBH.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBH.DE4UBQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.70

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.03

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.67

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

9.65

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBH.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBH.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа 4UBQ.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBH.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBH.DE4UBQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.70

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.96

-0.36

Корреляция

Корреляция между 4UBH.DE и 4UBQ.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBH.DE и 4UBQ.DE

Ни 4UBH.DE, ни 4UBQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 4UBH.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -23.65%, примерно равная максимальной просадке 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

4UBH.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-23.35%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.72%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-23.35%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-4.75%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-4.12%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.92%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBH.DE и 4UBQ.DE

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4UBH.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

3.74%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

8.36%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

17.05%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.30%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

15.51%

-0.27%