PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4UBH.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 4UBH.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).

4UBH.DE и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4UBH.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 7 мая 2020 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 4UBH.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 4UBH.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		-3.87%1.56%23.21%25.08%-20.30%31.51%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		1.44%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.86%

Доходность по периодам

С начала года, 4UBH.DE показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.44%.

4UBH.DE

1 день
2.12%
1 месяц
-2.96%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-1.94%
1 год
5.92%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с 4UBH.DE:
4UBH.DE с URTH4UBH.DE с 4UBF.DE4UBH.DE с AW10.DE4UBH.DE с UIQ4.DE4UBH.DE с ASCH.DE4UBH.DE с 4UBQ.DE4UBH.DE с AW1P.DE
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Сравнение комиссий 4UBH.DE и IQQ0.DE

4UBH.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.

IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
4UBH.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

4UBH.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4UBH.DE
Ранг доходности на риск 4UBH.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBH.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBH.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBH.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBH.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBH.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4UBH.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4UBH.DEIQQ0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.37

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

-0.42

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.94

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.43

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

-1.05

+4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4UBH.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4UBH.DE на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4UBH.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4UBH.DEIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.37

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Корреляция

Корреляция между 4UBH.DE и IQQ0.DE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4UBH.DE и IQQ0.DE

Ни 4UBH.DE, ни IQQ0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 4UBH.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка 4UBH.DE за все время составила -23.65%, что меньше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4UBH.DE и IQQ0.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

4UBH.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.65%

-28.65%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-8.24%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.65%

-12.82%

-10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-6.80%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-4.51%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.41%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности 4UBH.DE и IQQ0.DE

UBS ETF (IE) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (4UBH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что 4UBH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

4UBH.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

2.66%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

5.37%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

11.07%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

10.10%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

11.65%

+3.59%