Сравнение 4MMR.DE с WDGF
4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and WDGF (WisdomTree Global Defense Fund) are both Aerospace & Defense funds. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности 4MMR.DE и WDGF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как WDGF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDGF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -6.44%, что значительно ниже, чем у WDGF с доходностью 0.10%.
4MMR.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -6.44%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WDGF
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- -1.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и WDGF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | -6.44% | 1.17% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.10% | -0.56% |
Correlation
The correlation between 4MMR.DE and WDGF is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4MMR.DE vs. WDGF — Ранг доходности на риск
4MMR.DE
WDGF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение 4MMR.DE c WDGF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и WisdomTree Global Defense Fund (WDGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4MMR.DE | WDGF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4MMR.DE и WDGF
Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -22.61%, что больше максимальной просадки WDGF в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и WDGF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4MMR.DE | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.61% | -16.06% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.61% | -16.06% | -6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -6.26% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 4MMR.DE и WDGF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4MMR.DE | WDGF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.75% | 21.94% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.70% | 21.94% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.70% | 21.94% | +2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4MMR.DE и WDGF
4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
4MMR.DE Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
WDGF WisdomTree Global Defense Fund | 0.05% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
4MMR.DE and WDGF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Global X and WisdomTree.
Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и WDGF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор