PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4MMR.DE с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 4MMR.DE с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4MMR.DE (Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - 4MMR.DE is a Aerospace & Defense fund managed by Global X, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past year, 4MMR.DE returned 7.77% vs 21.43% for BOTZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 4MMR.DE и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4MMR.DE торгуется в EUR, в то время как BOTZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTZ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4MMR.DE показывает доходность -1.20%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 6.89%.

4MMR.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-4.48%
1 месяц
-2.88%
С начала года
6.89%
6 месяцев
4.82%
1 год
21.43%
3 года*
7.49%
5 лет*
3.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4MMR.DE и BOTZ

2026 (YTD)20252024
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		-1.20%58.75%13.11%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		6.89%0.62%12.24%

Correlation

The correlation between 4MMR.DE and BOTZ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2024 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с 4MMR.DE:
4MMR.DE с DFNC.DE4MMR.DE с WDAF4MMR.DE с 5J50.DE4MMR.DE с DFEN.DE4MMR.DE с SHLD4MMR.DE с DFND.AS4MMR.DE с L0CK.DE
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

4MMR.DE vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4MMR.DE
Ранг доходности на риск 4MMR.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4MMR.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4MMR.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4MMR.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4MMR.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4MMR.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4MMR.DE c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4MMR.DEBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
0.92

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
1.42

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.45

1.27

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.17

3.95

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4MMR.DE vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4MMR.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4MMR.DE и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4MMR.DEBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.92

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.41

+1.20

Просадки

Сравнение просадок 4MMR.DE и BOTZ

Максимальная просадка 4MMR.DE за все время составила -19.79%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -47.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4MMR.DE и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4MMR.DEBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.79%

-47.08%

+27.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.79%

-16.89%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.27%

-7.23%

-11.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-14.88%

+10.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.70%

5.44%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности 4MMR.DE и BOTZ

Текущая волатильность для Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating (4MMR.DE) составляет 6.27%, в то время как у Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что 4MMR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4MMR.DEBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

8.10%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.08%

17.69%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.30%

23.45%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.59%

25.34%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.59%

25.26%

-0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 4MMR.DE и BOTZ

4MMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
4MMR.DE
Global X Defence Tech UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.62%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

4MMR.DE and BOTZ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

4MMR.DE is categorized as Aerospace & Defense, while BOTZ is Robotics.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4MMR.DE и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор