PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 4GLD.DE с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 4GLD.DE с GC=F

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 10 years, 4GLD.DE returned 13.36%/yr vs 13.47%/yr for GC=F. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности 4GLD.DE и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xetra-Gold (4GLD.DE) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 5.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 4GLD.DE имеют среднегодовую доходность 13.36%, а акции GC=F немного впереди с 13.47%.

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%

GC=F

1 день
1.35%
1 месяц
-2.72%
С начала года
5.29%
6 месяцев
7.13%
1 год
32.42%
3 года*
28.49%
5 лет*
20.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%
GC=F
Gold Futures		5.29%45.00%35.90%9.94%5.74%3.76%14.32%21.55%2.45%-0.37%

Correlation

The correlation between 4GLD.DE and GC=F is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2008 г.

0.82

The correlation between 4GLD.DE and GC=F has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xetra-Gold

Gold Futures

Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с XGLS.L
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с SI=FGC=F с HG=FGC=F с UUPGC=F с BZ=F

Доходность на риск

4GLD.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 4GLD.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

4GLD.DEGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.18

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.58

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

1.85

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

4.52

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

4GLD.DE vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 4GLD.DE на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 4GLD.DE и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

4GLD.DEGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

1.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.64

+0.01

Просадки

Сравнение просадок 4GLD.DE и GC=F

Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, примерно равная максимальной просадке GC=F в -36.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и GC=F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

4GLD.DEGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.79%

-36.91%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-16.35%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-16.35%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-16.35%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.23%

-18.00%

-0.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-14.39%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-11.41%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.52%

6.74%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 4GLD.DE и GC=F

Xetra-Gold (4GLD.DE) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

4GLD.DEGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.15%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

22.34%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

25.64%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

17.41%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

15.87%

-1.50%

Часто задаваемые вопросы

4GLD.DE and GC=F have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор