Сравнение 4GLD.DE с GC=F
4GLD.DE (Xetra-Gold) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
4GLD.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
4GLD.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 11.41%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 4GLD.DE и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold | -5.56% | 49.32% | 34.57% | 9.33% | 6.55% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.25% |
Correlation
The correlation between 4GLD.DE and GC=F is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
4GLD.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск
4GLD.DE
GC=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение 4GLD.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold (4GLD.DE) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 4GLD.DE | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 4GLD.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.79% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 4GLD.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.46% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
4GLD.DE and GC=F have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 4GLD.DE и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор