Сравнение 4GLD.DE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xetra-Gold ETF (4GLD.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
4GLD.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 4GLD.DE - это пассивный фонд от Xetra, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 4GLD.DE или SPY.
Корреляция
Корреляция между 4GLD.DE и SPY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности 4GLD.DE и SPY
Основные характеристики
4GLD.DE:
3.02
SPY:
1.87
4GLD.DE:
3.98
SPY:
2.52
4GLD.DE:
1.54
SPY:
1.35
4GLD.DE:
7.96
SPY:
2.81
4GLD.DE:
18.72
SPY:
11.69
4GLD.DE:
2.32%
SPY:
2.02%
4GLD.DE:
14.33%
SPY:
12.65%
4GLD.DE:
-36.79%
SPY:
-55.19%
4GLD.DE:
0.00%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, 4GLD.DE показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции 4GLD.DE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.23% соответственно.
4GLD.DE
7.73%
5.26%
21.58%
43.40%
13.78%
9.31%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий 4GLD.DE и SPY
4GLD.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности 4GLD.DE и SPY
4GLD.DE
SPY
Сравнение 4GLD.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xetra-Gold ETF (4GLD.DE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 4GLD.DE и SPY
4GLD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4GLD.DE Xetra-Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок 4GLD.DE и SPY
Максимальная просадка 4GLD.DE за все время составила -36.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 4GLD.DE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности 4GLD.DE и SPY
Текущая волатильность для Xetra-Gold ETF (4GLD.DE) составляет 2.28%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что 4GLD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.