Сравнение 3MST.L с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
3MST.L - это пассивный фонд от Leverage Shares, который отслеживает доходность Euronext 3x Long MicroStrategy Index. Фонд был запущен 26 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности 3MST.L и MSTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам 3MST.L и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
3MST.L Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP | -74.30% | -98.41% | 112.46% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | -19.20% | -47.53% | 64.35% |
Доходность по периодам
С начала года, 3MST.L показывает доходность -74.30%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью -19.20%.
3MST.L
- 1 день
- 8.47%
- 1 месяц
- -34.92%
- С начала года
- -74.30%
- 6 месяцев
- -98.34%
- 1 год
- -98.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -19.20%
- 6 месяцев
- -63.72%
- 1 год
- -59.88%
- 3 года*
- 61.35%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 20.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3MST.L vs. MSTR — Ранг доходности на риск
3MST.L
MSTR
Сравнение 3MST.L c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3MST.L | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | -0.81 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | -1.27 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.75 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.30 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3MST.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.81 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.12 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между 3MST.L и MSTR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3MST.L и MSTR
Ни 3MST.L, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок 3MST.L и MSTR
Максимальная просадка 3MST.L за все время составила -99.93%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3MST.L и MSTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| 3MST.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.93% | -99.86% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.48% | -76.53% | -22.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -74.09% | -25.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.37% | -86.60% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.72% | 44.22% | +28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3MST.L и MSTR
Leverage Shares 3x Long MicroStrategy ETP (3MST.L) имеет более высокую волатильность в 54.69% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (MSTR) с волатильностью 18.44%. Это указывает на то, что 3MST.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| 3MST.L | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 54.69% | 18.44% | +36.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 161.58% | 55.57% | +106.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 196.67% | 74.11% | +122.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 238.88% | 91.29% | +147.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 238.88% | 73.15% | +165.73% |