PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3GOL.L с CPXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3GOL.L с CPXR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both Leveraged Commodities funds - 3GOL.L tracks the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%) while CPXR tracks the SummerHaven Copper Index. Both are passively managed. Over the past year, 3GOL.L returned 59.63% vs 37.76% for CPXR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. 3GOL.L charges 0.99%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.

Доходность

Сравнение доходности 3GOL.L и CPXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3GOL.L показывает доходность -10.37%, что значительно ниже, чем у CPXR с доходностью 23.00%.

3GOL.L

1 день
1.95%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-10.37%
6 месяцев
-6.64%
1 год
59.63%
3 года*
72.05%
5 лет*
34.18%
10 лет*
21.65%

CPXR

1 день
1.15%
1 месяц
18.64%
С начала года
23.00%
6 месяцев
37.84%
1 год
37.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3GOL.L и CPXR

2026 (YTD)2025
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		-10.37%186.69%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		23.00%36.03%

Correlation

The correlation between 3GOL.L and CPXR is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Часто сравнивают с 3GOL.L:
3GOL.L с SHNY3GOL.L с GLD3GOL.L с UBUD.DE3GOL.L с VOO3GOL.L с GC=F3GOL.L с BTC-USD3GOL.L с GLDW.L
Часто сравнивают с CPXR:
CPXR с COPXCPXR с 3SLV.DECPXR с WXETCPXR с 3GLE.LCPXR с GLDU.TOCPXR с OILUCPXR с UGL

Доходность на риск

3GOL.L vs. CPXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3GOL.L
Ранг доходности на риск 3GOL.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3GOL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3GOL.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3GOL.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3GOL.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3GOL.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3GOL.L c CPXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3GOL.LCPXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.55

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.10

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.79

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

1.46

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3GOL.L vs. CPXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3GOL.L на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CPXR равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3GOL.L и CPXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3GOL.LCPXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.55

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.67

-0.57

Просадки

Сравнение просадок 3GOL.L и CPXR

Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.64%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и CPXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3GOL.LCPXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.64%

-47.87%

-35.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.91%

-47.87%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.95%

-4.01%

-45.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.53%

-19.83%

-40.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.77%

25.94%

-3.17%

Волатильность

Сравнение волатильности 3GOL.L и CPXR

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) имеют волатильность 19.22% и 18.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3GOL.LCPXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.22%

18.49%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.56%

45.25%

+21.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.17%

68.77%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.72%

68.51%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.73%

68.51%

-19.78%

Сравнение комиссий 3GOL.L и CPXR

3GOL.L берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3GOL.L и CPXR

3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM2025
3GOL.L
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged		0.00%0.00%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		0.57%0.70%

Часто задаваемые вопросы

3GOL.L and CPXR have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3GOL.L is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3GOL.L is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.

3GOL.L tracks Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while CPXR tracks SummerHaven Copper Index. They also come from different issuers: WisdomTree and USCF. Their fees differ too: 0.99% for 3GOL.L and 1.20% for CPXR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и CPXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор