Сравнение 3GLE.L с BTC-USD
3GLE.L (Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities) is Leveraged Commodities fund actively managed by Leverage Shares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, 3GLE.L returned 55.01%/yr vs 25.18%/yr for BTC-USD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3GLE.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 3GLE.L показывает доходность -32.07%, а BTC-USD немного выше – -31.69%.
3GLE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -29.78%
- С начала года
- -32.07%
- 6 месяцев
- -33.55%
- 1 год
- 31.37%
- 3 года*
- 55.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- -31.69%
- 6 месяцев
- -31.39%
- 1 год
- -44.86%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 56.50%
Сравнение доходности по годам 3GLE.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | -32.07% | 188.93% | 67.78% | 16.46% | -18.36% |
BTC-USD Bitcoin | -31.69% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -44.72% |
Correlation
The correlation between 3GLE.L and BTC-USD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GLE.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
3GLE.L
BTC-USD
Сравнение 3GLE.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GLE.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.84 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.86 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.44 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GLE.L и BTC-USD
Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -63.42%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GLE.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.42% | -85.30% | +21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.42% | -52.31% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.42% | -52.31% | -11.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.81% | -52.08% | -9.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -42.45% | +27.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.80% | 32.14% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GLE.L и BTC-USD
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 25.29% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GLE.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.29% | 12.40% | +12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.92% | 34.74% | +35.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 80.44% | 35.61% | +44.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 44.03% | +10.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.69% | 56.38% | -1.69% |
Часто задаваемые вопросы
3GLE.L and BTC-USD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GLE.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор