Сравнение 3GLE.L с BTC-USD
3GLE.L (Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities) is Leveraged Commodities fund actively managed by Leverage Shares, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, 3GLE.L returned 65.12%/yr vs 31.02%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 3GLE.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 3GLE.L показывает доходность -9.71%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
3GLE.L
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -9.71%
- 6 месяцев
- -6.83%
- 1 год
- 54.65%
- 3 года*
- 65.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам 3GLE.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3GLE.L Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | -9.71% | 188.93% | 67.78% | 16.46% | -12.50% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -26.40% |
Correlation
The correlation between 3GLE.L and BTC-USD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2022 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GLE.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
3GLE.L
BTC-USD
Сравнение 3GLE.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3GLE.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.87 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.78 | +1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.39 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3GLE.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.93 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.13 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок 3GLE.L и BTC-USD
Максимальная просадка 3GLE.L за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GLE.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GLE.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.37% | -85.30% | +34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.37% | -50.87% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.37% | -50.87% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.24% | -50.87% | +1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.03% | -42.29% | +29.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.50% | 34.02% | -11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GLE.L и BTC-USD
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities (3GLE.L) имеет более высокую волатильность в 18.35% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что 3GLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GLE.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 10.54% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.26% | 34.26% | +32.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.12% | 35.65% | +41.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 44.98% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.66% | 56.70% | -3.04% |
Часто задаваемые вопросы
3GLE.L and BTC-USD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GLE.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор