Сравнение 3190.HK с BCD
3190.HK (Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - 3190.HK is a Dividend fund tracking the Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. 3190.HK is passively managed, while BCD is actively managed. Over the past 3 years, 3190.HK returned 25.98%/yr vs 13.04%/yr for BCD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. 3190.HK charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for BCD.
Доходность
Сравнение доходности 3190.HK и BCD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3190.HK торгуется в HKD, в то время как BCD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCD были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3190.HK показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 17.65%.
3190.HK
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 17.65%
- 6 месяцев
- 17.16%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3190.HK и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 7.99% | 39.96% | 34.75% | 12.15% | -1.45% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 17.65% | 15.94% | 5.65% | -7.59% | 1.77% |
Correlation
The correlation between 3190.HK and BCD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3190.HK vs. BCD — Ранг доходности на риск
3190.HK
BCD
Сравнение 3190.HK c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3190.HK | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.78 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 10.19 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3190.HK | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.93 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.65 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок 3190.HK и BCD
Максимальная просадка 3190.HK за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки BCD в -30.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3190.HK и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3190.HK | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -30.55% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -7.16% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -10.69% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -6.38% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -10.09% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.65% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3190.HK и BCD
Текущая волатильность для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) составляет 3.28%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что 3190.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3190.HK | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 4.68% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 12.02% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 14.03% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 15.41% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 13.89% | +4.82% |
Сравнение комиссий 3190.HK и BCD
3190.HK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BCD в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3190.HK и BCD
Дивидендная доходность 3190.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности BCD в 14.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 6.02% | 6.12% | 6.82% | 8.53% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.73% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
3190.HK and BCD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BCD is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BCD is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for 3190.HK.
3190.HK is categorized as Dividend, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Fubon and Aberdeen. Their fees differ too: 0.60% for 3190.HK and 0.29% for BCD.
Подберите оптимальное распределение для 3190.HK и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор