Сравнение 3190.HK с VDIV.DE
3190.HK (Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF) and VDIV.DE (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) are both exchange-traded funds - 3190.HK is a Dividend fund tracking the Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while VDIV.DE is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3190.HK returned 25.98%/yr vs 23.20%/yr for VDIV.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. 3190.HK charges 0.60%/yr vs 0.38%/yr for VDIV.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3190.HK и VDIV.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3190.HK торгуется в HKD, в то время как VDIV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDIV.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3190.HK показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у VDIV.DE с доходностью 9.26%.
3190.HK
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDIV.DE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 13.15%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 23.20%
- 5 лет*
- 16.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3190.HK и VDIV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 7.99% | 39.96% | 34.75% | 12.15% | -1.45% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 9.26% | 40.87% | 8.47% | 14.97% | 9.78% |
Correlation
The correlation between 3190.HK and VDIV.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3190.HK vs. VDIV.DE — Ранг доходности на риск
3190.HK
VDIV.DE
Сравнение 3190.HK c VDIV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3190.HK | VDIV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 5.25 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 15.36 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3190.HK | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.50 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.88 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок 3190.HK и VDIV.DE
Максимальная просадка 3190.HK за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки VDIV.DE в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3190.HK и VDIV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3190.HK | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -38.10% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -5.23% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -14.68% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -2.66% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -4.40% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.79% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3190.HK и VDIV.DE
Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (VDIV.DE) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что 3190.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3190.HK | VDIV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.12% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 8.02% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 10.97% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 14.24% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 16.85% | +1.86% |
Сравнение комиссий 3190.HK и VDIV.DE
3190.HK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VDIV.DE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3190.HK и VDIV.DE
Дивидендная доходность 3190.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности VDIV.DE в 3.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 6.02% | 6.12% | 6.82% | 8.53% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDIV.DE VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 3.19% | 3.58% | 4.19% | 4.97% | 4.56% | 3.97% | 4.11% | 4.35% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
3190.HK and VDIV.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDIV.DE is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDIV.DE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.60% for 3190.HK.
3190.HK is categorized as Dividend, while VDIV.DE is Global Equities. 3190.HK tracks Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while VDIV.DE tracks Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. They also come from different issuers: Fubon and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for 3190.HK and 0.38% for VDIV.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3190.HK и VDIV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор