Сравнение 3190.HK с ESIN.DE
3190.HK (Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF) and ESIN.DE (iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - 3190.HK is a Dividend fund tracking the Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while ESIN.DE is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3190.HK returned 25.98%/yr vs 22.76%/yr for ESIN.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. 3190.HK charges 0.60%/yr vs 0.18%/yr for ESIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности 3190.HK и ESIN.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3190.HK торгуется в HKD, в то время как ESIN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIN.DE были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 3190.HK показывает доходность 7.99%, а ESIN.DE немного выше – 8.22%.
3190.HK
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 25.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ESIN.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 22.76%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 3190.HK и ESIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 7.99% | 39.96% | 34.75% | 12.15% | -1.45% |
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 8.22% | 41.72% | 7.33% | 30.98% | 11.24% |
Correlation
The correlation between 3190.HK and ESIN.DE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3190.HK vs. ESIN.DE — Ранг доходности на риск
3190.HK
ESIN.DE
Сравнение 3190.HK c ESIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 3190.HK | ESIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 1.11 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.95 | 3.92 | +7.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 3190.HK | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.80 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 0.56 | +0.71 |
Просадки
Сравнение просадок 3190.HK и ESIN.DE
Максимальная просадка 3190.HK за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки ESIN.DE в -39.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3190.HK и ESIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3190.HK | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -39.01% | +21.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -15.25% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.08% | -18.30% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -3.85% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -8.48% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.33% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3190.HK и ESIN.DE
Текущая волатильность для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) составляет 3.28%, в то время как у iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIN.DE) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что 3190.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3190.HK | ESIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 6.99% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 17.96% | -7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 21.14% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.71% | 21.77% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 21.74% | -3.03% |
Сравнение комиссий 3190.HK и ESIN.DE
3190.HK берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESIN.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3190.HK и ESIN.DE
Дивидендная доходность 3190.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, тогда как ESIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
3190.HK Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF | 6.02% | 6.12% | 6.82% | 8.53% | 3.11% |
ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
3190.HK and ESIN.DE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIN.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIN.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for 3190.HK.
3190.HK is categorized as Dividend, while ESIN.DE is Industrials Equities. 3190.HK tracks Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while ESIN.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: Fubon and iShares. Their fees differ too: 0.60% for 3190.HK and 0.18% for ESIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для 3190.HK и ESIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор