PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 3190.HK с 3110.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 3190.HK с 3110.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

3190.HK (Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF) and 3110.HK (Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - 3190.HK is a Dividend fund tracking the Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while 3110.HK is a China Equities fund tracking the Hang Seng High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, 3190.HK returned 25.98%/yr vs 20.98%/yr for 3110.HK. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. 3190.HK charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for 3110.HK.

Доходность

Сравнение доходности 3190.HK и 3110.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, 3190.HK показывает доходность 7.99%, что значительно выше, чем у 3110.HK с доходностью 5.85%.

3190.HK

1 день
-1.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
7.99%
6 месяцев
4.93%
1 год
27.32%
3 года*
25.98%
5 лет*
—
10 лет*
—

3110.HK

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.20%
С начала года
5.85%
6 месяцев
4.00%
1 год
26.52%
3 года*
20.98%
5 лет*
9.07%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 3190.HK и 3110.HK

2026 (YTD)2025202420232022
3190.HK
Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF		7.99%39.96%34.75%12.15%-1.45%
3110.HK
Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF		5.85%35.55%32.28%-3.89%-5.48%

Correlation

The correlation between 3190.HK and 3110.HK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г.

0.91

The correlation between 3190.HK and 3110.HK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF

Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с 3190.HK:
3190.HK с 3466.HK3190.HK с 3070.HK3190.HK с ALAG.L3190.HK с HNSC.L3190.HK с ESIN.DE3190.HK с VDIV.DE3190.HK с 2B7C.DE
Часто сравнивают с 3110.HK:
3110.HK с 3070.HK3110.HK с 3466.HK3110.HK с VOOG3110.HK с SPY3110.HK с QQQ3110.HK с VOO3110.HK с VXUS

Доходность на риск

3190.HK vs. 3110.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
3190.HK
Ранг доходности на риск 3190.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3190.HK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3190.HK: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3190.HK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3190.HK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3190.HK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
3110.HK
Ранг доходности на риск 3110.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3110.HK: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3110.HK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3110.HK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3110.HK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3110.HK: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 3190.HK c 3110.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) и Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

3190.HK3110.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.11

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.88

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.14

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.95

10.79

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

3190.HK vs. 3110.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 3190.HK на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 3110.HK равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 3190.HK и 3110.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

3190.HK3110.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.45

+0.83

Просадки

Сравнение просадок 3190.HK и 3110.HK

Максимальная просадка 3190.HK за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки 3110.HK в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3190.HK и 3110.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

3190.HK3110.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-34.74%

+17.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-6.87%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.08%

-16.74%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-5.80%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.26%

-11.79%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности 3190.HK и 3110.HK

Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF (3190.HK) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF (3110.HK) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что 3190.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 3110.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

3190.HK3110.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.03%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.78%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

13.48%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

19.73%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

22.18%

-3.47%

Сравнение комиссий 3190.HK и 3110.HK

3190.HK берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 3110.HK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 3190.HK и 3110.HK

Дивидендная доходность 3190.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности 3110.HK в 5.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
3110.HK
Global X Hang Seng High Dividend Yield ETF		5.89%6.15%6.81%8.30%7.34%7.32%5.23%0.00%6.32%4.28%5.69%
3190.HK
Fubon Shanghai-Shenzhen-Hong Kong High Dividend Yield ETF		6.02%6.12%6.82%8.53%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

3190.HK and 3110.HK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 3190.HK is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

3190.HK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for 3110.HK.

3190.HK is categorized as Dividend, while 3110.HK is China Equities. 3190.HK tracks Hang Seng Shanghai-Shenzhen-Hong Kong (Selected Corporations) High Dividend Yield Index, while 3110.HK tracks Hang Seng High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Fubon and Global X. Their fees differ too: 0.60% for 3190.HK and 0.68% for 3110.HK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 3190.HK и 3110.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор