PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B70.DE с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B70.DE с NDAQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

2B70.DE (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the Nasdaq Biotechnology, while NDAQ (Nasdaq, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, 2B70.DE returned 5.68%/yr vs 11.69%/yr for NDAQ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2B70.DE и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2B70.DE торгуется в EUR, в то время как NDAQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDAQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B70.DE показывает доходность 4.53%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -8.09%.

2B70.DE

1 день
3.29%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.05%
1 год
39.50%
3 года*
10.00%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

NDAQ

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-8.09%
6 месяцев
-1.94%
1 год
4.47%
3 года*
13.93%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B70.DE и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		4.53%18.62%4.60%2.56%-6.29%7.59%14.52%30.18%-7.35%2.65%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-8.09%12.09%43.75%-6.55%-5.69%72.10%15.61%36.90%13.29%-1.46%

Correlation

The correlation between 2B70.DE and NDAQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2017 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с 2B70.DE:
2B70.DE с QDVG.DE2B70.DE с SLMC.DE2B70.DE с PFE2B70.DE с IBB2B70.DE с SPY2B70.DE с SHY2B70.DE с ARKG
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с IOONDAQ с CBOENDAQ с MSCI

Доходность на риск

2B70.DE vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B70.DE
Ранг доходности на риск 2B70.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B70.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B70.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B70.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B70.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B70.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B70.DE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B70.DENDAQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.18

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
0.40

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.06

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

0.19

+5.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

0.45

+16.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B70.DE vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B70.DE на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B70.DE и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B70.DENDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.18

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок 2B70.DE и NDAQ

Максимальная просадка 2B70.DE за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B70.DE и NDAQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B70.DENDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-64.79%

+33.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-23.55%

+17.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.34%

-24.62%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-31.49%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-12.70%

+11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-19.57%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

9.98%

-7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B70.DE и NDAQ

Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) составляет 6.65%, в то время как у Nasdaq, Inc. (NDAQ) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что 2B70.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDAQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B70.DENDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.29%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

21.00%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

25.27%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

24.25%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

24.77%

-3.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B70.DE и NDAQ

2B70.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.24%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Часто задаваемые вопросы

2B70.DE and NDAQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B70.DE и NDAQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор