PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B70.DE с NDAQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B70.DE с NDAQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ).

2B70.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq Biotechnology. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности 2B70.DE и NDAQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B70.DE и NDAQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		2.97%18.62%4.60%2.56%-6.29%7.59%14.52%30.18%-7.35%2.65%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		-8.89%12.09%43.75%-6.55%-5.69%72.10%15.61%36.90%13.29%-1.46%
Разные валюты инструментов

2B70.DE торгуется в EUR, в то время как NDAQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NDAQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B70.DE показывает доходность 2.97%, что значительно выше, чем у NDAQ с доходностью -8.89%.

2B70.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.97%
6 месяцев
18.25%
1 год
30.77%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

NDAQ

1 день
2.22%
1 месяц
0.09%
С начала года
-8.89%
6 месяцев
1.40%
1 год
5.13%
3 года*
16.21%
5 лет*
13.49%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Nasdaq, Inc.

Часто сравнивают с 2B70.DE:
2B70.DE с QDVG.DE2B70.DE с SLMC.DE2B70.DE с PFE2B70.DE с SPY2B70.DE с IBB2B70.DE с SHY2B70.DE с ARKG
Часто сравнивают с NDAQ:
NDAQ с QQQNDAQ с TQQQNDAQ с ICENDAQ с VOONDAQ с CBOENDAQ с MSCINDAQ с IOO

Доходность на риск

2B70.DE vs. NDAQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B70.DE
Ранг доходности на риск 2B70.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B70.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B70.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B70.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B70.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B70.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NDAQ
Ранг доходности на риск NDAQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDAQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDAQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDAQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDAQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDAQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B70.DE c NDAQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B70.DENDAQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.18

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.43

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

0.34

+3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

0.86

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B70.DE vs. NDAQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B70.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа NDAQ равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B70.DE и NDAQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B70.DENDAQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.18

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.42

-0.07

Корреляция

Корреляция между 2B70.DE и NDAQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B70.DE и NDAQ

2B70.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NDAQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NDAQ
Nasdaq, Inc.		1.25%1.08%1.22%1.48%1.27%1.00%1.46%1.73%2.08%1.90%1.80%1.55%

Просадки

Сравнение просадок 2B70.DE и NDAQ

Максимальная просадка 2B70.DE за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки NDAQ в -64.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B70.DE и NDAQ.

Загрузка...

Показатели просадок

2B70.DENDAQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-68.48%

+37.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-21.76%

+9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-32.84%

+1.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-13.92%

+12.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-23.91%

+13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

8.29%

-5.67%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B70.DE и NDAQ

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и Nasdaq, Inc. (NDAQ) имеют волатильность 6.78% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B70.DENDAQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.46%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

19.88%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

28.51%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

23.96%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

24.68%

-2.90%