PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2B70.DE с PFE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 2B70.DE с PFE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и Pfizer Inc. (PFE).

2B70.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nasdaq Biotechnology. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности 2B70.DE и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 2B70.DE и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		2.97%18.62%4.60%2.56%-6.29%7.59%14.52%30.18%-7.35%2.65%
PFE
Pfizer Inc.		17.73%-11.30%4.24%-43.03%-4.86%79.16%-5.43%-4.80%30.68%0.69%
Разные валюты инструментов

2B70.DE торгуется в EUR, в то время как PFE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PFE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B70.DE показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 17.73%.

2B70.DE

1 день
-0.65%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.97%
6 месяцев
18.25%
1 год
30.77%
3 года*
10.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—

PFE

1 день
-0.36%
1 месяц
7.24%
С начала года
17.73%
6 месяцев
9.92%
1 год
15.43%
3 года*
-8.12%
5 лет*
0.44%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с 2B70.DE:
2B70.DE с QDVG.DE2B70.DE с SLMC.DE2B70.DE с SPY2B70.DE с IBB2B70.DE с SHY2B70.DE с NDAQ2B70.DE с ARKG
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с MRNAPFE с ABBVPFE с SPYPFE с SCHD

Доходность на риск

2B70.DE vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B70.DE
Ранг доходности на риск 2B70.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B70.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B70.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B70.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B70.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B70.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B70.DE c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

2B70.DEPFEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

0.57

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.99

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

0.98

+2.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.43

2.43

+10.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

2B70.DE vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B70.DE на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа PFE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B70.DE и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

2B70.DEPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.57

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.02

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.28

+0.08

Корреляция

Корреляция между 2B70.DE и PFE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B70.DE и PFE

2B70.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		6.07%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Просадки

Сравнение просадок 2B70.DE и PFE

Максимальная просадка 2B70.DE за все время составила -30.87%, что меньше максимальной просадки PFE в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B70.DE и PFE.

Загрузка...

Показатели просадок

2B70.DEPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.87%

-58.96%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-11.47%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-58.96%

+28.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-42.26%

+40.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-17.34%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

5.58%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B70.DE и PFE

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что 2B70.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

2B70.DEPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

6.24%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

15.81%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

27.27%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

25.58%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

24.53%

-2.75%