PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 2B70.DE с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 2B70.DE с ARKG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

2B70.DE (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. 2B70.DE is passively managed, while ARKG is actively managed. Over the past 5 years, 2B70.DE returned 6.59%/yr vs -12.96%/yr for ARKG. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 2B70.DE charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.

Доходность

Сравнение доходности 2B70.DE и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2B70.DE торгуется в EUR, в то время как ARKG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2B70.DE показывает доходность 17.20%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 41.33%.

2B70.DE

1 день
0.36%
1 месяц
9.40%
6 месяцев
15.91%
С начала года
17.20%
1 год
49.11%
3 года*
16.14%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

ARKG

1 день
-0.51%
1 месяц
14.41%
6 месяцев
27.06%
С начала года
41.33%
1 год
65.02%
3 года*
1.20%
5 лет*
-12.96%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2B70.DE и ARKG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		17.20%18.57%4.69%2.49%-6.33%7.72%14.37%30.21%-7.20%-19.24%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		41.33%8.44%-23.50%12.74%-51.05%-28.98%157.29%47.25%3.37%-7.58%

Correlation

The correlation between 2B70.DE and ARKG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.50

The correlation between 2B70.DE and ARKG has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с 2B70.DE:
2B70.DE с QDVG.DE2B70.DE с SLMC.DE2B70.DE с PFE2B70.DE с IBB2B70.DE с SPY2B70.DE с SHY2B70.DE с NDAQ
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с GNOMARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKW

Доходность на риск

2B70.DE vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2B70.DE
Ранг доходности на риск 2B70.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2B70.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2B70.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2B70.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2B70.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2B70.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2B70.DE c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2B70.DEARKGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
1.57

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.27

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.79

2.55

+5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.85

5.82

+16.04

2B70.DE vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2B70.DE на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2B70.DE и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2B70.DE и ARKG

Максимальная просадка 2B70.DE за все время составила -30.92%, что меньше максимальной просадки ARKG в -81.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2B70.DE и ARKG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2B70.DEARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.92%

-81.91%

+50.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.28%

-25.67%

+19.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-51.55%

+22.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.92%

-77.59%

+46.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-62.34%

+58.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.68%

-35.54%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

11.21%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности 2B70.DE и ARKG

Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (2B70.DE) составляет 5.41%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что 2B70.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2B70.DEARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

12.29%

-6.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

30.18%

-16.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.89%

41.68%

-21.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

44.75%

-24.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

40.87%

-18.55%

Сравнение комиссий 2B70.DE и ARKG

2B70.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2B70.DE и ARKG

Ни 2B70.DE, ни ARKG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
2B70.DE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%

Часто задаваемые вопросы

2B70.DE and ARKG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 2B70.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

2B70.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.

They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.35% for 2B70.DE and 0.75% for ARKG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2B70.DE и ARKG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор