PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2318.HK с NRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2318.HK с NRG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2318.HK (Ping An Insurance) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, 2318.HK returned 9.85%/yr vs 27.03%/yr for NRG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и NRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и NRG Energy, Inc. (NRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2318.HK торгуется в HKD, в то время как NRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NRG были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.19%. За последние 10 лет акции 2318.HK уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 9.85% против 27.03% соответственно.

2318.HK

1 день
0.53%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-7.25%
1 год
26.25%
3 года*
9.47%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
9.85%

NRG

1 день
1.42%
1 месяц
-6.84%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-21.28%
1 год
-16.68%
3 года*
57.22%
5 лет*
31.21%
10 лет*
27.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2318.HK и NRG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
2318.HK
Ping An Insurance		-9.25%49.42%39.68%-27.80%-2.29%-38.58%6.19%36.50%-13.93%114.12%
NRG
NRG Energy, Inc.		-20.19%79.25%77.65%69.34%-23.34%19.18%-2.58%0.16%39.90%135.49%

Correlation

The correlation between 2318.HK and NRG is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.07

The correlation between 2318.HK and NRG shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance

NRG Energy, Inc.

Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с 0066.HK2318.HK с BRK-B
Часто сравнивают с NRG:
NRG с NEENRG с EDNRG с SONRG с CWENNRG с XLUNRG с FRNRG с GNE

Доходность на риск

2318.HK vs. NRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NRG
Ранг доходности на риск NRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2318.HK c NRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2318.HKNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.36

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-0.22

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.47

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

-1.18

+3.83

2318.HK vs. NRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа NRG равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и NRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и NRG

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -78.96%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и NRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2318.HKNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-79.37%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-34.13%

+12.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.88%

-34.13%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-34.13%

-23.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

-49.31%

-17.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.37%

-31.51%

+7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-32.25%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

13.73%

-4.54%

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и NRG

Текущая волатильность для Ping An Insurance (2318.HK) составляет 3.60%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.27%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2318.HKNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

15.27%

-11.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

35.17%

-12.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

44.92%

-16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

40.15%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.15%

39.21%

-6.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и NRG

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности NRG в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		5.34%4.30%5.80%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%1.38%1.50%1.67%1.24%
NRG
NRG Energy, Inc.		1.46%1.11%1.81%2.92%4.40%3.02%3.20%0.30%0.30%0.42%1.92%4.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2318.HK и NRG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2318.HK значения в HKD, NRG значения в USD

Часто задаваемые вопросы

2318.HK and NRG have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и NRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор