PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 2318.HK с DNOPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 2318.HK с DNOPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

2318.HK (Ping An Insurance) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, 2318.HK returned -1.11%/yr vs 4.56%/yr for DNOPY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 2318.HK и DNOPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Ping An Insurance (2318.HK) и Dino Polska S.A (DNOPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

2318.HK торгуется в HKD, в то время как DNOPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DNOPY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 2318.HK показывает доходность -9.25%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -29.74%.

2318.HK

1 день
0.53%
1 месяц
-6.89%
С начала года
-9.25%
6 месяцев
-7.25%
1 год
26.25%
3 года*
9.47%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
9.85%

DNOPY

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-29.74%
6 месяцев
-26.79%
1 год
-40.69%
3 года*
-11.33%
5 лет*
4.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 2318.HK и DNOPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
2318.HK
Ping An Insurance		-9.25%49.42%39.68%-27.80%-2.29%-38.58%22.71%
DNOPY
Dino Polska S.A		-29.74%20.02%-17.08%30.66%2.60%11.35%89.67%

Correlation

The correlation between 2318.HK and DNOPY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ping An Insurance

Dino Polska S.A

Часто сравнивают с 2318.HK:
2318.HK с 2628.HK2318.HK с 1299.HK2318.HK с 0388.HK2318.HK с CS.PA2318.HK с 2388.HK2318.HK с 0066.HK2318.HK с BRK-B
Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с ADBEDNOPY с SPY

Доходность на риск

2318.HK vs. DNOPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
2318.HK
Ранг доходности на риск 2318.HK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 2318.HK: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 2318.HK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 2318.HK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 2318.HK: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 2318.HK c DNOPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ping An Insurance (2318.HK) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

2318.HKDNOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.96

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
-1.34

+2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.83

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

-0.87

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

-1.54

+4.19

2318.HK vs. DNOPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 2318.HK на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа DNOPY равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 2318.HK и DNOPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 2318.HK и DNOPY

Максимальная просадка 2318.HK за все время составила -78.96%, что больше максимальной просадки DNOPY в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 2318.HK и DNOPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

2318.HKDNOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.96%

-48.49%

-30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.72%

-48.49%

+26.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.88%

-48.49%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.33%

-48.49%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.37%

-46.61%

+22.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.37%

-14.49%

-15.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.19%

27.26%

-18.07%

Волатильность

Сравнение волатильности 2318.HK и DNOPY

Текущая волатильность для Ping An Insurance (2318.HK) составляет 3.60%, в то время как у Dino Polska S.A (DNOPY) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что 2318.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

2318.HKDNOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

10.77%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.35%

36.92%

-14.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.62%

43.66%

-15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.50%

58.25%

-17.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.15%

59.62%

-26.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 2318.HK и DNOPY

Дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
2318.HK
Ping An Insurance		5.34%4.30%5.80%7.68%5.55%4.86%2.44%2.30%1.38%1.50%1.67%1.24%
DNOPY
Dino Polska S.A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 2318.HK и DNOPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ping An Insurance и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 2318.HK значения в HKD, DNOPY значения в PLN

Часто задаваемые вопросы

2318.HK and DNOPY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 2318.HK и DNOPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор