Сравнение 1YD.DE с INCO
1YD.DE (Broadcom Inc) is a stock, while INCO (Columbia India Consumer ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index. Over the past 5 years, 1YD.DE returned 85.69%/yr vs 6.94%/yr for INCO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1YD.DE и INCO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1YD.DE торгуется в EUR, в то время как INCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1YD.DE показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у INCO с доходностью -9.63%.
1YD.DE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- 50.58%
- 3 года*
- 75.93%
- 5 лет*
- 85.69%
- 10 лет*
- —
INCO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- -9.83%
- 3 года*
- 4.10%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам 1YD.DE и INCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YD.DE Broadcom Inc | 11.17% | 32.12% | 144.32% | 152.44% | 22.68% | 142.94% | 114.40% | 23.83% |
INCO Columbia India Consumer ETF | -9.63% | -11.35% | 20.14% | 30.59% | -1.25% | 28.21% | 5.10% | 2.66% |
Correlation
The correlation between 1YD.DE and INCO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2019 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1YD.DE vs. INCO — Ранг доходности на риск
1YD.DE
INCO
Сравнение 1YD.DE c INCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc (1YD.DE) и Columbia India Consumer ETF (INCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1YD.DE | INCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.49 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -1.10 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1YD.DE и INCO
Максимальная просадка 1YD.DE за все время составила -46.15%, что больше максимальной просадки INCO в -41.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1YD.DE и INCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1YD.DE | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.15% | -41.59% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.41% | -20.33% | -6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.21% | -32.12% | -12.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.21% | -32.12% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.46% | -27.20% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.90% | -10.04% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 8.92% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1YD.DE и INCO
Broadcom Inc (1YD.DE) имеет более высокую волатильность в 20.43% по сравнению с Columbia India Consumer ETF (INCO) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что 1YD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1YD.DE | INCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.43% | 4.17% | +16.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.59% | 13.79% | +20.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.06% | 16.76% | +28.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.18% | 16.66% | +25.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.08% | 20.31% | +22.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1YD.DE и INCO
Дивидендная доходность 1YD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как INCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YD.DE Broadcom Inc | 0.64% | 0.71% | 5.07% | 18.76% | 32.68% | 25.02% | 38.20% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
1YD.DE and INCO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1YD.DE и INCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор