PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1ORA.MI с BP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1ORA.MI с BP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1ORA.MI (Orange S.A.) and BP (BP p.l.c.) are both stocks. 1ORA.MI operates in Telecom Services (Communication Services), while BP operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past year, 1ORA.MI returned 39.56% vs 57.80% for BP. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 1ORA.MI и BP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Orange S.A. (1ORA.MI) и BP p.l.c. (BP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1ORA.MI торгуется в EUR, в то время как BP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1ORA.MI показывает доходность 22.49%, что значительно ниже, чем у BP с доходностью 31.40%.

1ORA.MI

1 день
-3.18%
1 месяц
-2.54%
С начала года
22.49%
6 месяцев
24.49%
1 год
39.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BP

1 день
0.68%
1 месяц
-3.57%
С начала года
31.40%
6 месяцев
21.52%
1 год
57.80%
3 года*
10.53%
5 лет*
16.63%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1ORA.MI и BP

2026 (YTD)20252024
1ORA.MI
Orange S.A.		22.49%57.60%-0.83%
BP
BP p.l.c.		31.40%9.76%8.51%

Correlation

The correlation between 1ORA.MI and BP is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orange S.A.

BP p.l.c.

Часто сравнивают с 1ORA.MI:
1ORA.MI с BOUYY1ORA.MI с BNDSY1ORA.MI с 0517.HK1ORA.MI с CHHQY1ORA.MI с 0OFM.L1ORA.MI с 0902.HK1ORA.MI с 267250.KS
Часто сравнивают с BP:
BP с SHELL.ASBP с XOMBP с SPYBP с BZ=FBP с APABP с HALBP с CVI

Доходность на риск

1ORA.MI vs. BP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1ORA.MI
Ранг доходности на риск 1ORA.MI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ORA.MI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ORA.MI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ORA.MI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ORA.MI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ORA.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BP
Ранг доходности на риск BP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1ORA.MI c BP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (1ORA.MI) и BP p.l.c. (BP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1ORA.MIBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.11

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.59

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

4.61

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

13.04

+3.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1ORA.MI vs. BP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1ORA.MI на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BP равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1ORA.MI и BP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1ORA.MIBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.11

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.14

+2.45

Просадки

Сравнение просадок 1ORA.MI и BP

Максимальная просадка 1ORA.MI за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки BP в -64.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ORA.MI и BP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1ORA.MIBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-64.98%

+53.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-12.60%

+3.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-7.16%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-19.33%

+17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

4.45%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности 1ORA.MI и BP

Текущая волатильность для Orange S.A. (1ORA.MI) составляет 6.03%, в то время как у BP p.l.c. (BP) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что 1ORA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1ORA.MIBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

9.42%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

22.70%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

27.71%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

28.41%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

31.33%

-5.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1ORA.MI и BP

Дивидендная доходность 1ORA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BP в 4.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1ORA.MI
Orange S.A.		1.72%5.25%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BP
BP p.l.c.		4.53%5.64%6.20%4.71%3.94%4.83%9.21%6.52%6.41%5.66%6.37%7.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1ORA.MI и BP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и BP p.l.c.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1ORA.MI значения в EUR, BP значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1ORA.MI and BP have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1ORA.MI и BP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор