Сравнение 1ORA.MI с BNDSY
1ORA.MI (Orange S.A.) and BNDSY (Banco de Sabadell SA ADR) are both stocks. 1ORA.MI operates in Telecom Services (Communication Services), while BNDSY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, 1ORA.MI returned 7.45%/yr vs 17.06%/yr for BNDSY. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1ORA.MI и BNDSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1ORA.MI торгуется в EUR, в то время как BNDSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1ORA.MI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у BNDSY с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции 1ORA.MI уступали акциям BNDSY по среднегодовой доходности: 7.45% против 17.06% соответственно.
1ORA.MI
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 15.07%
- С начала года
- 18.78%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 23.61%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- 7.45%
- Всё время*
- 7.08%
BNDSY
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.37%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- 58.29%
- 5 лет*
- 55.14%
- 10 лет*
- 17.06%
- Всё время*
- 5.24%
Сравнение доходности по годам 1ORA.MI и BNDSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ORA.MI Orange S.A. | 18.78% | 57.60% | -0.25% | 17.61% | 5.85% | 4.46% | -21.11% | -0.67% | 2.57% | 3.28% |
BNDSY Banco de Sabadell SA ADR | 7.27% | 95.70% | 100.09% | 18.51% | 66.49% | 64.56% | -67.26% | 6.82% | -35.38% | 24.12% |
Correlation
The correlation between 1ORA.MI and BNDSY is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2009 г. | 0.01 |
The correlation between 1ORA.MI and BNDSY shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1ORA.MI vs. BNDSY — Ранг доходности на риск
1ORA.MI
BNDSY
Сравнение 1ORA.MI c BNDSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (1ORA.MI) и Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1ORA.MI | BNDSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.14 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.42 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 3.73 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1ORA.MI и BNDSY
Максимальная просадка 1ORA.MI за все время составила -54.12%, что меньше максимальной просадки BNDSY в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ORA.MI и BNDSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1ORA.MI | BNDSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.12% | -91.33% | +37.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.05% | -18.95% | +4.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.77% | -25.96% | +10.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.27% | -33.74% | +13.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.96% | -85.54% | +45.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -9.19% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -44.49% | +27.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 7.18% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1ORA.MI и BNDSY
Текущая волатильность для Orange S.A. (1ORA.MI) составляет 6.95%, в то время как у Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) волатильность равна 20.98%. Это указывает на то, что 1ORA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1ORA.MI | BNDSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 20.98% | -14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.44% | 47.12% | -30.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 54.61% | -33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.04% | 56.72% | -36.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.91% | 57.47% | -37.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 1ORA.MI и BNDSY
Дивидендная доходность 1ORA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BNDSY в 21.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ORA.MI Orange S.A. | 4.53% | 5.25% | 7.51% | 6.79% | 7.50% | 8.48% | 6.12% | 5.32% | 5.03% | 4.57% | 4.16% | 3.85% |
BNDSY Banco de Sabadell SA ADR | 21.34% | 7.49% | 6.27% | 4.98% | 5.77% | 0.00% | 3.79% | 3.65% | 4.86% | 3.15% | 3.25% | 13.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 1ORA.MI и BNDSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Banco de Sabadell SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
1ORA.MI and BNDSY have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1ORA.MI и BNDSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор