PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1ORA.MI с BNDSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1ORA.MI с BNDSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1ORA.MI (Orange S.A.) and BNDSY (Banco de Sabadell SA ADR) are both stocks. 1ORA.MI operates in Telecom Services (Communication Services), while BNDSY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past year, 1ORA.MI returned 39.56% vs 19.62% for BNDSY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 1ORA.MI и BNDSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Orange S.A. (1ORA.MI) и Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1ORA.MI торгуется в EUR, в то время как BNDSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNDSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1ORA.MI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у BNDSY с доходностью -7.63%.

1ORA.MI

1 день
-3.18%
1 месяц
-2.54%
С начала года
22.49%
6 месяцев
24.49%
1 год
39.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDSY

1 день
-4.04%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-1.87%
1 год
19.62%
3 года*
60.04%
5 лет*
44.25%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1ORA.MI и BNDSY

2026 (YTD)20252024
1ORA.MI
Orange S.A.		22.49%57.60%-0.83%
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		-7.63%95.70%2.32%

Correlation

The correlation between 1ORA.MI and BNDSY is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orange S.A.

Banco de Sabadell SA ADR

Часто сравнивают с 1ORA.MI:
1ORA.MI с BOUYY1ORA.MI с 0517.HK1ORA.MI с CHHQY1ORA.MI с 0OFM.L1ORA.MI с 0902.HK1ORA.MI с 267250.KS1ORA.MI с BP
Часто сравнивают с BNDSY:
BNDSY с HSBK.LBNDSY с LCS.TOBNDSY с BNDXBNDSY с ABRBNDSY с TVK.TOBNDSY с BBVABNDSY с 267250.KS

Доходность на риск

1ORA.MI vs. BNDSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1ORA.MI
Ранг доходности на риск 1ORA.MI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ORA.MI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ORA.MI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ORA.MI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ORA.MI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ORA.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BNDSY
Ранг доходности на риск BNDSY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDSY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDSY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDSY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDSY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDSY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1ORA.MI c BNDSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (1ORA.MI) и Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1ORA.MIBNDSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.44

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
0.91

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

1.04

+4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

2.90

+13.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1ORA.MI vs. BNDSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1ORA.MI на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа BNDSY равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1ORA.MI и BNDSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1ORA.MIBNDSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.44

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.08

+2.51

Просадки

Сравнение просадок 1ORA.MI и BNDSY

Максимальная просадка 1ORA.MI за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки BNDSY в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ORA.MI и BNDSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1ORA.MIBNDSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-91.33%

+80.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-18.95%

+9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-17.50%

+11.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-44.77%

+42.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

6.79%

-3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности 1ORA.MI и BNDSY

Текущая волатильность для Orange S.A. (1ORA.MI) составляет 6.03%, в то время как у Banco de Sabadell SA ADR (BNDSY) волатильность равна 17.50%. Это указывает на то, что 1ORA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1ORA.MIBNDSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

17.50%

-11.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

37.58%

-20.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

44.99%

-21.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

55.15%

-29.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

56.95%

-30.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1ORA.MI и BNDSY

Дивидендная доходность 1ORA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности BNDSY в 24.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1ORA.MI
Orange S.A.		1.72%5.25%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDSY
Banco de Sabadell SA ADR		24.36%7.49%6.27%4.98%5.77%0.00%3.79%3.65%4.86%3.15%3.25%13.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1ORA.MI и BNDSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Banco de Sabadell SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1ORA.MI значения в EUR, BNDSY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1ORA.MI and BNDSY have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1ORA.MI и BNDSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор