PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1ORA.MI с 0517.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1ORA.MI с 0517.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1ORA.MI (Orange S.A.) and 0517.HK (COSCO SHIP INTL) are both stocks. 1ORA.MI operates in Telecom Services (Communication Services), while 0517.HK operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, 1ORA.MI returned 39.56% vs 33.26% for 0517.HK. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 1ORA.MI и 0517.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Orange S.A. (1ORA.MI) и COSCO SHIP INTL (0517.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1ORA.MI торгуется в EUR, в то время как 0517.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0517.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1ORA.MI показывает доходность 22.49%, что значительно выше, чем у 0517.HK с доходностью -0.46%.

1ORA.MI

1 день
-3.18%
1 месяц
-2.54%
С начала года
22.49%
6 месяцев
24.49%
1 год
39.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

0517.HK

1 день
0.09%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-2.72%
1 год
33.26%
3 года*
42.65%
5 лет*
30.76%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1ORA.MI и 0517.HK

2026 (YTD)20252024
1ORA.MI
Orange S.A.		22.49%57.60%-0.83%
0517.HK
COSCO SHIP INTL		-0.46%40.79%6.13%

Correlation

The correlation between 1ORA.MI and 0517.HK is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orange S.A.

COSCO SHIP INTL

Часто сравнивают с 1ORA.MI:
1ORA.MI с BOUYY1ORA.MI с BNDSY1ORA.MI с CHHQY1ORA.MI с 0902.HK1ORA.MI с 0OFM.L1ORA.MI с 267250.KS1ORA.MI с BP
Часто сравнивают с 0517.HK:
0517.HK с 267250.KS0517.HK с BNDSY0517.HK с EC0517.HK с 0288.HK0517.HK с BP0517.HK с CHFFY0517.HK с BTI

Доходность на риск

1ORA.MI vs. 0517.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1ORA.MI
Ранг доходности на риск 1ORA.MI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ORA.MI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ORA.MI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ORA.MI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ORA.MI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ORA.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
0517.HK
Ранг доходности на риск 0517.HK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0517.HK: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0517.HK: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0517.HK: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0517.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0517.HK: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1ORA.MI c 0517.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (1ORA.MI) и COSCO SHIP INTL (0517.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1ORA.MI0517.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.19

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.85

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

1.60

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

3.95

+12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1ORA.MI vs. 0517.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1ORA.MI на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа 0517.HK равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1ORA.MI и 0517.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1ORA.MI0517.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.19

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.47

+2.12

Просадки

Сравнение просадок 1ORA.MI и 0517.HK

Максимальная просадка 1ORA.MI за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки 0517.HK в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ORA.MI и 0517.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1ORA.MI0517.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-50.82%

+39.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-21.36%

+12.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-20.69%

+14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-20.88%

+18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

8.55%

-5.59%

Волатильность

Сравнение волатильности 1ORA.MI и 0517.HK

Orange S.A. (1ORA.MI) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с COSCO SHIP INTL (0517.HK) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что 1ORA.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0517.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1ORA.MI0517.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.36%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

22.61%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

28.86%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

26.98%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

25.01%

+1.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1ORA.MI и 0517.HK

Дивидендная доходность 1ORA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности 0517.HK в 8.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
0517.HK
COSCO SHIP INTL		8.89%8.80%10.33%11.18%7.94%10.71%6.75%7.80%6.32%3.63%3.66%
1ORA.MI
Orange S.A.		1.72%5.25%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1ORA.MI и 0517.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и COSCO SHIP INTL. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1ORA.MI значения в EUR, 0517.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

1ORA.MI and 0517.HK have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1ORA.MI и 0517.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор