PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1ORA.MI с BOUYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1ORA.MI с BOUYY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1ORA.MI (Orange S.A.) and BOUYY (Bouygues SA ADR) are both stocks. 1ORA.MI operates in Telecom Services (Communication Services), while BOUYY operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, 1ORA.MI returned 7.45%/yr vs 9.85%/yr for BOUYY. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1ORA.MI и BOUYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Orange S.A. (1ORA.MI) и Bouygues SA ADR (BOUYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1ORA.MI торгуется в EUR, в то время как BOUYY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOUYY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1ORA.MI показывает доходность 18.78%, что значительно выше, чем у BOUYY с доходностью 12.98%. За последние 10 лет акции 1ORA.MI уступали акциям BOUYY по среднегодовой доходности: 7.45% против 9.85% соответственно.

1ORA.MI

1 день
2.26%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
15.07%
С начала года
18.78%
1 год
31.53%
3 года*
23.61%
5 лет*
18.86%
10 лет*
7.45%
Всё время*
7.08%

BOUYY

1 день
0.30%
1 месяц
-4.91%
6 месяцев
10.23%
С начала года
12.98%
1 год
29.00%
3 года*
20.52%
5 лет*
14.49%
10 лет*
9.85%
Всё время*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1ORA.MI и BOUYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1ORA.MI
Orange S.A.		18.78%57.60%-0.25%17.61%5.85%4.46%-21.11%-0.67%2.57%3.28%
BOUYY
Bouygues SA ADR		12.98%63.64%-12.08%29.36%-7.86%-4.03%-2.27%7.97%30.23%-3.92%

Correlation

The correlation between 1ORA.MI and BOUYY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2015 г.

0.13

The correlation between 1ORA.MI and BOUYY shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orange S.A.

Bouygues SA ADR

Часто сравнивают с 1ORA.MI:
1ORA.MI с 0517.HK1ORA.MI с BNDSY1ORA.MI с 0902.HK1ORA.MI с 267250.KS1ORA.MI с CHHQY1ORA.MI с 0OFM.L1ORA.MI с BP
Часто сравнивают с BOUYY:
BOUYY с TSLA

Доходность на риск

1ORA.MI vs. BOUYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1ORA.MI
Ранг доходности на риск 1ORA.MI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ORA.MI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ORA.MI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ORA.MI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ORA.MI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ORA.MI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BOUYY
Ранг доходности на риск BOUYY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUYY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUYY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUYY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUYY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUYY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1ORA.MI c BOUYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (1ORA.MI) и Bouygues SA ADR (BOUYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1ORA.MIBOUYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.26

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.81

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.27

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

6.13

+0.85

1ORA.MI vs. BOUYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1ORA.MI на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOUYY равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1ORA.MI и BOUYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1ORA.MI и BOUYY

Максимальная просадка 1ORA.MI за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки BOUYY в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ORA.MI и BOUYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1ORA.MIBOUYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-40.64%

-13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.05%

-12.84%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.77%

-24.58%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.27%

-26.10%

+5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.96%

-40.64%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.30%

-9.90%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.74%

-11.02%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

4.74%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности 1ORA.MI и BOUYY

Orange S.A. (1ORA.MI) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Bouygues SA ADR (BOUYY) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что 1ORA.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOUYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1ORA.MIBOUYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.42%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.44%

15.69%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

23.10%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.04%

27.98%

-7.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

36.92%

-17.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1ORA.MI и BOUYY

Дивидендная доходность 1ORA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности BOUYY в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1ORA.MI
Orange S.A.		4.53%5.25%7.51%6.79%7.50%8.48%6.12%5.32%5.03%4.57%4.16%3.85%
BOUYY
Bouygues SA ADR		4.46%4.28%6.89%5.18%6.60%5.64%4.70%0.00%3.23%8.93%11.43%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1ORA.MI и BOUYY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Bouygues SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в EUR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

1ORA.MI and BOUYY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1ORA.MI и BOUYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор