PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1ORA.MI с 0902.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1ORA.MI с 0902.HK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1ORA.MI (Orange S.A.) and 0902.HK (Huaneng Power International) are both stocks. 1ORA.MI operates in Telecom Services (Communication Services), while 0902.HK operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past year, 1ORA.MI returned 39.56% vs 51.21% for 0902.HK. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 1ORA.MI и 0902.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Orange S.A. (1ORA.MI) и Huaneng Power International (0902.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1ORA.MI торгуется в EUR, в то время как 0902.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0902.HK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1ORA.MI показывает доходность 22.49%, что значительно ниже, чем у 0902.HK с доходностью 27.88%.

1ORA.MI

1 день
-3.18%
1 месяц
-2.54%
С начала года
22.49%
6 месяцев
24.49%
1 год
39.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

0902.HK

1 день
-3.64%
1 месяц
17.31%
С начала года
27.88%
6 месяцев
13.70%
1 год
51.21%
3 года*
13.93%
5 лет*
25.23%
10 лет*
7.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1ORA.MI и 0902.HK

2026 (YTD)20252024
1ORA.MI
Orange S.A.		22.49%57.60%-0.83%
0902.HK
Huaneng Power International		27.88%25.01%8.17%

Correlation

The correlation between 1ORA.MI and 0902.HK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orange S.A.

Huaneng Power International

Часто сравнивают с 1ORA.MI:
1ORA.MI с BOUYY1ORA.MI с BNDSY1ORA.MI с 0517.HK1ORA.MI с 0OFM.L1ORA.MI с CHHQY1ORA.MI с 267250.KS1ORA.MI с BP
Часто сравнивают с 0902.HK:
0902.HK с CHHQY0902.HK с OROVY0902.HK с CHFFY0902.HK с ENA.DE0902.HK с 267250.KS0902.HK с TTE.L0902.HK с 0288.HK

Доходность на риск

1ORA.MI vs. 0902.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1ORA.MI
Ранг доходности на риск 1ORA.MI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ORA.MI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ORA.MI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ORA.MI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ORA.MI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ORA.MI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
0902.HK
Ранг доходности на риск 0902.HK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0902.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0902.HK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0902.HK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0902.HK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0902.HK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1ORA.MI c 0902.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A. (1ORA.MI) и Huaneng Power International (0902.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1ORA.MI0902.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.74

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.51

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.71

2.46

+3.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.49

6.33

+10.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1ORA.MI vs. 0902.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1ORA.MI на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 0902.HK равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1ORA.MI и 0902.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1ORA.MI0902.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

1.74

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.10

+2.49

Просадки

Сравнение просадок 1ORA.MI и 0902.HK

Максимальная просадка 1ORA.MI за все время составила -11.13%, что меньше максимальной просадки 0902.HK в -74.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ORA.MI и 0902.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1ORA.MI0902.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.13%

-74.91%

+63.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-21.44%

+12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-6.94%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-42.62%

+40.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

8.23%

-5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности 1ORA.MI и 0902.HK

Текущая волатильность для Orange S.A. (1ORA.MI) составляет 6.03%, в то время как у Huaneng Power International (0902.HK) волатильность равна 11.50%. Это указывает на то, что 1ORA.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0902.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1ORA.MI0902.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

11.50%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

22.12%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.88%

30.41%

-6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

44.30%

-18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

37.76%

-11.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1ORA.MI и 0902.HK

Дивидендная доходность 1ORA.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности 0902.HK в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0902.HK
Huaneng Power International		4.01%5.10%5.15%0.00%0.00%4.13%5.23%2.97%2.40%6.65%10.92%7.16%
1ORA.MI
Orange S.A.		1.72%5.25%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1ORA.MI и 0902.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A. и Huaneng Power International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1ORA.MI значения в EUR, 0902.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

1ORA.MI and 0902.HK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1ORA.MI и 0902.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор