Сравнение 1ALV.MI с BTC-USD
1ALV.MI (Allianz SE) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, 1ALV.MI returned 15.35%/yr vs 56.04%/yr for BTC-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 1ALV.MI и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
1ALV.MI торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 1ALV.MI показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.33%. За последние 10 лет акции 1ALV.MI уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.35% против 56.04% соответственно.
1ALV.MI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 15.35%
BTC-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -16.01%
- С начала года
- -23.33%
- 6 месяцев
- -22.33%
- 1 год
- -37.65%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 56.04%
Сравнение доходности по годам 1ALV.MI и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ALV.MI Allianz SE | -1.29% | 41.28% | 27.38% | 24.91% | 3.79% | 7.10% | -2.95% | 28.82% | -3.70% | 28.60% |
BTC-USD Bitcoin | -23.33% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between 1ALV.MI and BTC-USD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2012 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
1ALV.MI vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
1ALV.MI
BTC-USD
Сравнение 1ALV.MI c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (1ALV.MI) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 1ALV.MI | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.87 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.75 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | -1.28 | +3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 1ALV.MI и BTC-USD
Максимальная просадка 1ALV.MI за все время составила -72.36%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ALV.MI и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 1ALV.MI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.36% | -83.05% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -50.24% | +38.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | -50.24% | +37.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -73.60% | +46.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.02% | -82.51% | +34.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -46.36% | +41.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.89% | -40.06% | +23.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 34.95% | -30.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 1ALV.MI и BTC-USD
Текущая волатильность для Allianz SE (1ALV.MI) составляет 5.86%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что 1ALV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 1ALV.MI | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 11.71% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 34.74% | -20.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.20% | 35.32% | -15.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 44.65% | -23.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.23% | 55.67% | -32.44% |
Часто задаваемые вопросы
1ALV.MI and BTC-USD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 1ALV.MI и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор