PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1ALV.MI с ADBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 1ALV.MI с ADBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1ALV.MI (Allianz SE) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. 1ALV.MI operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, 1ALV.MI returned 15.35%/yr vs 7.70%/yr for ADBE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1ALV.MI и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Allianz SE (1ALV.MI) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1ALV.MI торгуется в EUR, в то время как ADBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADBE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1ALV.MI показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -40.26%. За последние 10 лет акции 1ALV.MI превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 15.35% против 7.70% соответственно.

1ALV.MI

1 день
0.16%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.72%
1 год
13.34%
3 года*
26.48%
5 лет*
16.64%
10 лет*
15.35%

ADBE

1 день
0.92%
1 месяц
-16.41%
С начала года
-40.26%
6 месяцев
-40.42%
1 год
-47.51%
3 года*
-26.74%
5 лет*
-17.04%
10 лет*
7.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1ALV.MI и ADBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1ALV.MI
Allianz SE		-1.29%41.28%27.38%24.91%3.79%7.10%-2.95%28.82%-3.70%28.60%
ADBE
Adobe Inc		-40.26%-30.63%-20.54%71.96%-36.98%21.87%39.14%49.07%35.16%49.30%

Correlation

The correlation between 1ALV.MI and ADBE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2007 г.

0.19

The correlation between 1ALV.MI and ADBE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allianz SE

Adobe Inc

Часто сравнивают с 1ALV.MI:
1ALV.MI с BRO1ALV.MI с JPM1ALV.MI с SPY1ALV.MI с VOO1ALV.MI с AXA.DE1ALV.MI с ALV.DE1ALV.MI с ^GSPC
Часто сравнивают с ADBE:
ADBE с MSFTADBE с SPYADBE с ADSKADBE с FIGADBE с ASMLADBE с INTUADBE с VOO

Доходность на риск

1ALV.MI vs. ADBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1ALV.MI
Ранг доходности на риск 1ALV.MI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1ALV.MI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1ALV.MI: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1ALV.MI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1ALV.MI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1ALV.MI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг доходности на риск ADBE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBE: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1ALV.MI c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allianz SE (1ALV.MI) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1ALV.MIADBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
-1.37

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
-2.14

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.75

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.97

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

-1.81

+3.88

1ALV.MI vs. ADBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1ALV.MI на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1ALV.MI и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1ALV.MI и ADBE

Максимальная просадка 1ALV.MI за все время составила -72.36%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -71.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1ALV.MI и ADBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1ALV.MIADBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.36%

-71.10%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-49.24%

+37.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.25%

-70.02%

+57.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-71.10%

+43.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.02%

-71.10%

+23.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-70.83%

+65.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.89%

-19.60%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

26.27%

-21.54%

Волатильность

Сравнение волатильности 1ALV.MI и ADBE

Текущая волатильность для Allianz SE (1ALV.MI) составляет 5.86%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что 1ALV.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1ALV.MIADBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

16.81%

-10.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

29.44%

-14.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

34.97%

-14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

36.35%

-15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

34.75%

-11.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1ALV.MI и ADBE

Дивидендная доходность 1ALV.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1ALV.MI
Allianz SE		4.62%3.93%4.77%4.76%5.35%4.69%4.80%4.11%4.51%3.96%4.68%4.18%
ADBE
Adobe Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 1ALV.MI и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allianz SE и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 1ALV.MI значения в EUR, ADBE значения в USD

Часто задаваемые вопросы

1ALV.MI and ADBE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1ALV.MI и ADBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор