Сравнение 18MF.DE с XYLD
18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - 18MF.DE is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%), while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MF.DE returned 25.40%/yr vs 7.96%/yr for XYLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 18MF.DE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности 18MF.DE и XYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
18MF.DE торгуется в EUR, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 18MF.DE показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции 18MF.DE превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 25.40% против 7.96% соответственно.
18MF.DE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 19.74%
- 1 год
- 49.73%
- 3 года*
- 32.82%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 25.40%
XYLD
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам 18MF.DE и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 21.45% | 1.66% | 64.13% | 43.13% | -33.43% | 88.19% | 5.29% | 77.81% | -5.75% | 12.05% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 6.23% | -4.80% | 27.38% | 7.77% | -6.60% | 28.53% | -8.75% | 24.15% | -1.69% | 2.18% |
Correlation
The correlation between 18MF.DE and XYLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between 18MF.DE and XYLD shifts across timeframes, from 0.45 (5 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18MF.DE vs. XYLD — Ранг доходности на риск
18MF.DE
XYLD
Сравнение 18MF.DE c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 18MF.DE | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 4.20 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 13.21 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 18MF.DE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.94 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.59 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок 18MF.DE и XYLD
Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18MF.DE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.67% | -33.01% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -3.89% | -11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.90% | -20.24% | -22.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.90% | -20.24% | -22.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.67% | -33.01% | -26.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.95% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.91% | -5.53% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 1.23% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18MF.DE и XYLD
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18MF.DE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 0.84% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 5.85% | +9.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.36% | 8.43% | +14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 12.47% | +18.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.49% | 15.67% | +16.82% |
Сравнение комиссий 18MF.DE и XYLD
18MF.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18MF.DE и XYLD
18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.60% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
18MF.DE and XYLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 18MF.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
18MF.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
18MF.DE is categorized as Leveraged Equities, while XYLD is Derivative Income. 18MF.DE tracks MSCI USA Index (200%), while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.50% for 18MF.DE and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для 18MF.DE и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор