PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MF.DE с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 18MF.DE с XYLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

18MF.DE и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 18MF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Index (200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 18MF.DE и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 18MF.DE и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		-7.00%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		1.37%-4.80%27.38%7.77%-6.60%28.53%-8.75%24.15%-1.69%2.18%
Разные валюты инструментов

18MF.DE торгуется в EUR, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MF.DE показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции 18MF.DE превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 22.69% против 7.73% соответственно.

18MF.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.84%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.71%
10 лет*
22.69%

XYLD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.95%
6 месяцев
6.93%
1 год
3.55%
3 года*
8.15%
5 лет*
7.43%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с SSO18MF.DE с MCD18MF.DE с ESE.PA
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с HYLD.TO

Сравнение комиссий 18MF.DE и XYLD

18MF.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Доходность на риск

18MF.DE vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MF.DE c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MF.DEXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.22

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.41

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.07

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

0.31

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

0.84

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MF.DE vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MF.DE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MF.DE и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MF.DEXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.57

+0.20

Корреляция

Корреляция между 18MF.DE и XYLD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MF.DE и XYLD

18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.92%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок 18MF.DE и XYLD

Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

18MF.DEXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-33.46%

-26.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-7.36%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.90%

-18.66%

-24.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.67%

-33.46%

-26.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-2.80%

-9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-3.76%

-6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

1.74%

+2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MF.DE и XYLD

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

18MF.DEXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

3.19%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

6.75%

+10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

16.55%

+17.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

12.54%

+18.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

15.72%

+16.85%