Сравнение 18MF.DE с XYLD
18MF.DE (Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - 18MF.DE is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Index (200%), while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, 18MF.DE returned 24.04%/yr vs 7.77%/yr for XYLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 18MF.DE charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности 18MF.DE и XYLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
18MF.DE торгуется в EUR, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 18MF.DE показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции 18MF.DE превзошли акции XYLD по среднегодовой доходности: 24.04% против 7.77% соответственно.
18MF.DE
- 1 день
- -2.45%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 17.56%
- С начала года
- 21.77%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- 32.11%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 24.04%
XYLD
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 9.80%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам 18MF.DE и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 21.77% | 1.66% | 64.14% | 43.16% | -33.46% | 88.21% | 5.26% | 77.73% | -5.67% | 12.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 9.80% | -4.80% | 27.38% | 7.77% | -6.60% | 28.53% | -8.75% | 24.15% | -1.69% | 2.18% |
Correlation
The correlation between 18MF.DE and XYLD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г. | 0.55 |
The correlation between 18MF.DE and XYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
18MF.DE vs. XYLD — Ранг доходности на риск
18MF.DE
XYLD
Сравнение 18MF.DE c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 18MF.DE | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.44 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 4.81 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 15.81 | -6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 18MF.DE и XYLD
Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 18MF.DE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -33.01% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -3.89% | -10.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -20.24% | -22.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.91% | -20.24% | -22.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.64% | -33.01% | -26.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.43% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.87% | -5.49% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 1.19% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности 18MF.DE и XYLD
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 18MF.DE | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 1.61% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.04% | 6.11% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 8.44% | +15.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.97% | 12.47% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.53% | 15.66% | +16.87% |
Сравнение комиссий 18MF.DE и XYLD
18MF.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 18MF.DE и XYLD
18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18MF.DE Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.30% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
18MF.DE and XYLD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 18MF.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
18MF.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
18MF.DE is categorized as Leveraged Equities, while XYLD is Derivative Income. 18MF.DE tracks MSCI USA Index (200%), while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Amundi and Global X. Their fees differ too: 0.50% for 18MF.DE and 0.60% for XYLD.
Подберите оптимальное распределение для 18MF.DE и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор