PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MF.DE с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 18MF.DE с QLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

18MF.DE и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 18MF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Index (200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 18MF.DE и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 18MF.DE и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		-7.00%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-9.46%14.89%52.24%111.20%-58.08%66.24%73.33%85.79%-4.01%49.41%
Разные валюты инструментов

18MF.DE торгуется в EUR, в то время как QLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 18MF.DE показывает доходность -7.00%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции 18MF.DE уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: 22.69% против 29.61% соответственно.

18MF.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.84%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.71%
10 лет*
22.69%

QLD

1 день
0.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-9.86%
6 месяцев
-9.28%
1 год
27.98%
3 года*
34.05%
5 лет*
16.24%
10 лет*
29.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с SSO18MF.DE с MCD18MF.DE с ESE.PA
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий 18MF.DE и QLD

18MF.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

QLD
ProShares Ultra QQQ
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

Доходность на риск

18MF.DE vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MF.DE c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MF.DEQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.60

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.14

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.17

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

3.46

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MF.DE vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MF.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MF.DE и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MF.DEQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.60

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.54

+0.22

Корреляция

Корреляция между 18MF.DE и QLD составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MF.DE и QLD

18MF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок 18MF.DE и QLD

Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.67%, что меньше максимальной просадки QLD в -80.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

18MF.DEQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-83.13%

+23.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-25.13%

+8.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.90%

-63.68%

+20.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.67%

-63.68%

+4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-18.00%

+5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-18.30%

+8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

7.83%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MF.DE и QLD

Текущая волатильность для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) составляет 7.39%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

18MF.DEQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

11.67%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

25.53%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

46.48%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

43.70%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

44.20%

-11.63%