PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 18MF.DE с ESE.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 18MF.DE с ESE.PA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA).

18MF.DE и ESE.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 18MF.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA Index (200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. ESE.PA - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 18MF.DE и ESE.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 18MF.DE и ESE.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF		-7.00%1.66%64.13%43.13%-33.43%88.19%5.29%77.81%-5.75%12.05%
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-2.75%3.58%33.68%22.35%-14.10%40.40%8.06%33.39%-0.04%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, 18MF.DE показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у ESE.PA с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции 18MF.DE превзошли акции ESE.PA по среднегодовой доходности: 22.69% против 13.82% соответственно.

18MF.DE

1 день
0.43%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-3.37%
1 год
13.84%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.71%
10 лет*
22.69%

ESE.PA

1 день
0.19%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-0.26%
1 год
9.95%
3 года*
15.82%
5 лет*
12.08%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с 18MF.DE:
18MF.DE с WPEA.PA18MF.DE с LQQ.PA18MF.DE с XYLD18MF.DE с TQQQ18MF.DE с QLD18MF.DE с SSO18MF.DE с MCD
Часто сравнивают с ESE.PA:
ESE.PA с PE500.PAESE.PA с VOOESE.PA с ESEE.DEESE.PA с SPYESE.PA с EL.PAESE.PA с PUST.PAESE.PA с UNH

Сравнение комиссий 18MF.DE и ESE.PA

18MF.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ESE.PA в 0.15%.

18MF.DE
Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF
ESE.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

18MF.DE vs. ESE.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
18MF.DE
Ранг доходности на риск 18MF.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MF.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MF.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MF.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MF.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MF.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ESE.PA
Ранг доходности на риск ESE.PA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE.PA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE.PA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE.PA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE.PA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 18MF.DE c ESE.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) и BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

18MF.DEESE.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.58

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.88

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.13

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

3.53

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.01

11.97

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

18MF.DE vs. ESE.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 18MF.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ESE.PA равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 18MF.DE и ESE.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

18MF.DEESE.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.78

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.77

0.00

Корреляция

Корреляция между 18MF.DE и ESE.PA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 18MF.DE и ESE.PA

Ни 18MF.DE, ни ESE.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок 18MF.DE и ESE.PA

Максимальная просадка 18MF.DE за все время составила -59.67%, что больше максимальной просадки ESE.PA в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 18MF.DE и ESE.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

18MF.DEESE.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.67%

-36.74%

-22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.80%

-8.35%

-8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.90%

-23.28%

-19.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.67%

-33.62%

-26.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.28%

-5.06%

-7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-4.93%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

2.10%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности 18MF.DE и ESE.PA

Amundi ETF Leveraged MSCI USA Daily UCITS ETF (18MF.DE) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что 18MF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESE.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

18MF.DEESE.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

3.55%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

8.48%

+8.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.36%

16.99%

+17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.95%

15.14%

+15.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.57%

16.16%

+16.41%