PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1816.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 1816.HK с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CGN Power (1816.HK) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности 1816.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CGN Power (1816.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 1816.HK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1816.HK
CGN Power		20.14%7.04%44.53%15.25%-17.57%49.92%-15.94%16.35%-8.90%2.08%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.16%16.61%22.67%24.22%-19.31%27.58%15.74%28.20%-6.03%20.34%
Разные валюты инструментов

1816.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1816.HK показывает доходность 20.14%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции 1816.HK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.26% против 12.39% соответственно.

1816.HK

1 день
1.44%
1 месяц
12.46%
С начала года
20.14%
6 месяцев
20.96%
1 год
46.60%
3 года*
28.00%
5 лет*
18.90%
10 лет*
7.26%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.41%
1 год
16.76%
3 года*
16.75%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGN Power

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 1816.HK:
1816.HK с 0883.HK1816.HK с 1088.HK1816.HK с QQQ1816.HK с URA
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

1816.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1816.HK
Ранг доходности на риск 1816.HK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1816.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1816.HK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1816.HK: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1816.HK: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1816.HK: 8484
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1816.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGN Power (1816.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1816.HK^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

0.92

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.41

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.33

1.43

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

6.73

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1816.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1816.HK на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1816.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1816.HK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

0.92

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.63

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.42

-0.27

Корреляция

Корреляция между 1816.HK и ^GSPC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок 1816.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 1816.HK за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1816.HK и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

1816.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.29%

-56.78%

-11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-9.10%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.46%

-25.43%

-10.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.98%

-33.92%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-5.67%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.43%

-10.75%

-36.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.62%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности 1816.HK и ^GSPC

CGN Power (1816.HK) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что 1816.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

1816.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

5.23%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.19%

9.52%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

18.31%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.89%

16.89%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.79%

18.01%

+8.78%