PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1816.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 1816.HK с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1816.HK (CGN Power) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 1816.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CGN Power (1816.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1816.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1816.HK показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%.

1816.HK

1 день
0.63%
1 месяц
-5.81%
С начала года
11.55%
6 месяцев
6.12%
1 год
26.19%
3 года*
21.77%
5 лет*
17.70%
10 лет*
7.60%

^GSPC

1 день
-2.65%
1 месяц
0.23%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.16%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1816.HK и ^GSPC

2026 (YTD)2025
1816.HK
CGN Power		11.55%11.83%
^GSPC
S&P 500 Index		8.56%13.17%

Correlation

The correlation between 1816.HK and ^GSPC is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGN Power

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 1816.HK:
1816.HK с 0883.HK1816.HK с 1088.HK1816.HK с QQQ1816.HK с URA1816.HK с OILY.TO1816.HK с MMA.AX1816.HK с GLCC.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

1816.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1816.HK
Ранг доходности на риск 1816.HK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1816.HK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1816.HK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1816.HK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1816.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1816.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1816.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGN Power (1816.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1816.HK^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1816.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1816.HK^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.90

-1.78

Просадки

Сравнение просадок 1816.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 1816.HK за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1816.HK и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1816.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.29%

-8.77%

-59.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-3.01%

-9.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.89%

-1.10%

-45.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 1816.HK и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1816.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

12.19%

+13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

12.19%

+17.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

12.19%

+14.58%

Часто задаваемые вопросы

1816.HK and ^GSPC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1816.HK и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор