PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 1816.HK с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение 1816.HK с ^GSPC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

1816.HK (CGN Power) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, 1816.HK returned 6.71%/yr vs 13.21%/yr for ^GSPC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1816.HK и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CGN Power (1816.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1816.HK торгуется в HKD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1816.HK показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции 1816.HK уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.71% против 13.21% соответственно.

1816.HK

1 день
5.49%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
-5.13%
С начала года
1.35%
1 год
4.19%
3 года*
19.17%
5 лет*
16.01%
10 лет*
6.71%
Всё время*
2.16%

^GSPC

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.72%
6 месяцев
7.84%
С начала года
9.54%
1 год
18.11%
3 года*
18.06%
5 лет*
11.49%
10 лет*
13.21%
Всё время*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1816.HK и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1816.HK
CGN Power		1.35%7.04%44.53%15.25%-17.57%49.92%-15.94%16.35%-8.90%2.08%
^GSPC
S&P 500 Index		9.54%16.61%22.67%24.22%-19.31%27.58%15.74%28.20%-6.03%20.34%

Correlation

The correlation between 1816.HK and ^GSPC is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2014 г.

0.06

The correlation between 1816.HK and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGN Power

S&P 500 Index

Часто сравнивают с 1816.HK:
1816.HK с 0883.HK1816.HK с 1088.HK1816.HK с QQQ1816.HK с URA1816.HK с MMA.AX1816.HK с OILY.TO1816.HK с GLCC.TO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

1816.HK vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1816.HK
Ранг доходности на риск 1816.HK: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1816.HK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1816.HK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1816.HK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1816.HK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1816.HK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1816.HK c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGN Power (1816.HK) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

1816.HK^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.44

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
2.02

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

2.07

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.42

8.96

-8.54

1816.HK vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1816.HK на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1816.HK и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 1816.HK и ^GSPC

Максимальная просадка 1816.HK за все время составила -68.29%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1816.HK и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1816.HK^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.29%

-56.80%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.94%

-8.77%

-18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.46%

-18.97%

-16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.46%

-24.92%

-10.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-34.06%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.60%

-2.14%

-18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.62%

-9.26%

-37.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.05%

2.03%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности 1816.HK и ^GSPC

CGN Power (1816.HK) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что 1816.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1816.HK^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

3.14%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.16%

10.04%

+10.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.51%

12.61%

+13.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.36%

16.97%

+13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

18.03%

+8.50%

Часто задаваемые вопросы

1816.HK and ^GSPC have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1816.HK и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор