PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 1816.HK с URA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 1816.HK и URA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности 1816.HK и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CGN Power (1816.HK) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.41%
72.47%
1816.HK
URA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

1816.HK:

0.53

URA:

-0.09

Коэф-т Сортино

1816.HK:

0.97

URA:

0.13

Коэф-т Омега

1816.HK:

1.12

URA:

1.02

Коэф-т Кальмара

1816.HK:

0.44

URA:

-0.04

Коэф-т Мартина

1816.HK:

1.26

URA:

-0.26

Индекс Язвы

1816.HK:

15.54%

URA:

12.95%

Дневная вол-ть

1816.HK:

37.36%

URA:

37.49%

Макс. просадка

1816.HK:

-68.29%

URA:

-93.54%

Текущая просадка

1816.HK:

-31.77%

URA:

-68.48%

Доходность по периодам

С начала года, 1816.HK показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 8.66%. За последние 10 лет акции 1816.HK уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 1.74% против 6.18% соответственно.


1816.HK

С начала года

-9.12%

1 месяц

2.37%

6 месяцев

-21.28%

1 год

19.09%

5 лет

10.83%

10 лет

1.74%

URA

С начала года

8.66%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

20.91%

1 год

-0.29%

5 лет

26.63%

10 лет

6.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 1816.HK и URA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

1816.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 1816.HK, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 1816.HK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1816.HK, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1816.HK, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1816.HK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1816.HK, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг риск-скорректированной доходности URA, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 1816.HK c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGN Power (1816.HK) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 1816.HK, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.610.09
Коэффициент Сортино 1816.HK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.060.38
Коэффициент Омега 1816.HK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.141.05
Коэффициент Кальмара 1816.HK, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.530.11
Коэффициент Мартина 1816.HK, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.001.410.26
1816.HK
URA

Показатель коэффициента Шарпа 1816.HK на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа URA равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1816.HK и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.61
0.09
1816.HK
URA

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1816.HK и URA

Дивидендная доходность 1816.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности URA в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
1816.HK
CGN Power
3.99%3.62%4.74%5.31%4.08%4.97%4.05%4.48%2.73%2.34%0.11%0.00%
URA
Global X Uranium ETF
2.63%2.86%6.07%0.76%5.85%1.69%1.66%0.45%2.03%7.28%1.96%4.28%

Просадки

Сравнение просадок 1816.HK и URA

Максимальная просадка 1816.HK за все время составила -68.29%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1816.HK и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-32.09%
-10.68%
1816.HK
URA

Волатильность

Сравнение волатильности 1816.HK и URA

Текущая волатильность для CGN Power (1816.HK) составляет 5.22%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 15.78%. Это указывает на то, что 1816.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.22%
15.78%
1816.HK
URA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab