PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 1816.HK с GLCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 1816.HK с GLCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

1816.HK (CGN Power) is a stock, while GLCC.TO (Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF) is Derivative Income fund actively managed by Global X. Over the past 10 years, 1816.HK returned 7.60%/yr vs 13.93%/yr for GLCC.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 1816.HK и GLCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CGN Power (1816.HK) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

1816.HK торгуется в HKD, в то время как GLCC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLCC.TO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 1816.HK показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у GLCC.TO с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции 1816.HK уступали акциям GLCC.TO по среднегодовой доходности: 7.60% против 13.93% соответственно.

1816.HK

1 день
0.63%
1 месяц
-6.88%
С начала года
11.55%
6 месяцев
6.12%
1 год
26.19%
3 года*
21.77%
5 лет*
17.70%
10 лет*
7.60%

GLCC.TO

1 день
1.98%
1 месяц
1.47%
С начала года
1.00%
6 месяцев
7.43%
1 год
60.70%
3 года*
40.24%
5 лет*
18.67%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 1816.HK и GLCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
1816.HK
CGN Power		11.55%7.04%44.53%15.25%-17.57%49.92%-15.94%16.35%-8.90%2.08%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		1.00%149.29%10.12%8.59%-8.21%-8.21%16.77%44.88%-7.92%15.62%

Correlation

The correlation between 1816.HK and GLCC.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGN Power

Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с 1816.HK:
1816.HK с 0883.HK1816.HK с 1088.HK1816.HK с QQQ1816.HK с ^GSPC1816.HK с URA1816.HK с OILY.TO1816.HK с MMA.AX
Часто сравнивают с GLCC.TO:
GLCC.TO с AMAX.TOGLCC.TO с DXMO.TOGLCC.TO с IGLDGLCC.TO с GLDI.LGLCC.TO с BCCCGLCC.TO с WAF.AXGLCC.TO с 4GLD.DE

Доходность на риск

1816.HK vs. GLCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
1816.HK
Ранг доходности на риск 1816.HK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 1816.HK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 1816.HK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 1816.HK: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 1816.HK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 1816.HK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLCC.TO
Ранг доходности на риск GLCC.TO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLCC.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLCC.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLCC.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLCC.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLCC.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 1816.HK c GLCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGN Power (1816.HK) и Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

1816.HKGLCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.42

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
1.82

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

2.09

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.12

5.57

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

1816.HK vs. GLCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 1816.HK на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLCC.TO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 1816.HK и GLCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

1816.HKGLCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.42

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.55

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.00

+0.12

Просадки

Сравнение просадок 1816.HK и GLCC.TO

Максимальная просадка 1816.HK за все время составила -68.29%, что меньше максимальной просадки GLCC.TO в -78.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 1816.HK и GLCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

1816.HKGLCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.29%

-78.61%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.74%

-29.18%

+12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.46%

-29.18%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.46%

-42.35%

+6.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.46%

-45.72%

+10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

-23.16%

+10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.89%

-45.68%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

10.93%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности 1816.HK и GLCC.TO

Текущая волатильность для CGN Power (1816.HK) составляет 7.03%, в то время как у Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF (GLCC.TO) волатильность равна 15.41%. Это указывает на то, что 1816.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

1816.HKGLCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

15.41%

-8.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.43%

35.38%

-15.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

43.05%

-17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.17%

34.44%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

34.07%

-7.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 1816.HK и GLCC.TO

Дивидендная доходность 1816.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности GLCC.TO в 8.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
1816.HK
CGN Power		3.11%3.52%3.62%4.74%5.31%4.08%4.97%4.05%4.48%2.73%2.34%0.11%
GLCC.TO
Global X Gold Producer Equity Covered Call ETF		8.51%6.01%10.30%11.16%10.08%6.31%6.47%4.58%5.62%7.09%9.21%11.63%

Часто задаваемые вопросы

1816.HK and GLCC.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 1816.HK и GLCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор