PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 10AI.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 10AI.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

10AI.DE (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - 10AI.DE tracks the MSCI Europe while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, 10AI.DE returned 9.90%/yr vs 12.12%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. 10AI.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: 10AI.DE показывает доходность 7.51%, а H4ZA.DE немного ниже – 7.24%.

10AI.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.10%
С начала года
7.51%
6 месяцев
9.81%
1 год
15.82%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 10AI.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		7.51%20.22%8.28%15.64%-9.34%25.18%-3.49%30.37%-11.21%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-12.04%

Correlation

The correlation between 10AI.DE and H4ZA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.87

The correlation between 10AI.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с 10AI.DE:
10AI.DE с SPMO10AI.DE с CSPX.L10AI.DE с ^GSPC10AI.DE с BKIE10AI.DE с FEZ10AI.DE с VT10AI.DE с VOO
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

10AI.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг доходности на риск 10AI.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 10AI.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

10AI.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.98

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
1.54

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.43

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

4.85

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

10AI.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZA.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

10AI.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.98

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.41

+0.20

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

10AI.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.68%

-38.41%

+2.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.45%

-10.97%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.63%

-16.40%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.53%

-23.26%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.50%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.84%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.24%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) составляет 4.22%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

10AI.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.95%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

12.99%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

15.99%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.50%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.06%

18.17%

-1.11%

Сравнение комиссий 10AI.DE и H4ZA.DE

10AI.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 10AI.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность 10AI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
10AI.DE
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.34%2.51%2.82%2.77%3.02%2.17%2.07%3.17%3.21%0.00%0.00%0.00%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, 10AI.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for 10AI.DE.

10AI.DE tracks MSCI Europe, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for 10AI.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 10AI.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор