PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 100D.L с HRMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 100D.L с HRMDX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) and HRMDX (Heartland Mid Cap Value Fund) are both funds - 100D.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while HRMDX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Heartland. Over the past 5 years, 100D.L returned 12.48%/yr vs 7.55%/yr for HRMDX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. 100D.L charges 0.14%/yr vs 1.10%/yr for HRMDX.

Доходность

Сравнение доходности 100D.L и HRMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

100D.L торгуется в GBp, в то время как HRMDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HRMDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 100D.L показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у HRMDX с доходностью 15.43%.

100D.L

1 день
0.33%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
5.39%
С начала года
8.65%
1 год
21.59%
3 года*
16.35%
5 лет*
12.48%
10 лет*
—

HRMDX

1 день
1.85%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
7.67%
С начала года
15.43%
1 год
13.65%
3 года*
6.23%
5 лет*
7.55%
10 лет*
9.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 100D.L и HRMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		8.65%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-14.53%17.23%-10.62%1.54%
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		15.43%-7.02%5.49%7.70%8.43%29.35%3.79%20.53%-3.16%3.21%

Correlation

The correlation between 100D.L and HRMDX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Heartland Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с FSELX
Часто сравнивают с HRMDX:
HRMDX с SWPPXHRMDX с HRVIXHRMDX с ARFFXHRMDX с HRTVXHRMDX с FIUSXHRMDX с NAMAXHRMDX с ACMVX

Доходность на риск

100D.L vs. HRMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HRMDX
Ранг доходности на риск HRMDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRMDX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRMDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRMDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRMDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRMDX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 100D.L c HRMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

100D.LHRMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.14

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.71

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.66

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

5.02

+2.64

100D.L vs. HRMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 100D.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа HRMDX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 100D.L и HRMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 100D.L и HRMDX

Максимальная просадка 100D.L за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке HRMDX в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 100D.L и HRMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

100D.LHRMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-35.74%

+1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.91%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-20.67%

+7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-20.67%

+7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.36%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-6.06%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.94%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности 100D.L и HRMDX

Текущая волатильность для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) составляет 3.13%, в то время как у Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что 100D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

100D.LHRMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.92%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.31%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

12.94%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

15.43%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.34%

19.08%

-3.74%

Сравнение комиссий 100D.L и HRMDX

100D.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HRMDX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 100D.L и HRMDX

Дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности HRMDX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.48%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%0.00%4.30%2.65%0.00%0.00%0.00%
HRMDX
Heartland Mid Cap Value Fund		1.88%2.17%5.93%1.93%5.45%23.95%0.44%2.26%9.68%6.60%0.69%1.80%

Часто задаваемые вопросы

100D.L and HRMDX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 100D.L и HRMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор