Сравнение 100D.L с HRMDX
100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) and HRMDX (Heartland Mid Cap Value Fund) are both funds - 100D.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while HRMDX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Heartland. Over the past 5 years, 100D.L returned 11.78%/yr vs 6.53%/yr for HRMDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. 100D.L charges 0.14%/yr vs 1.10%/yr for HRMDX.
Доходность
Сравнение доходности 100D.L и HRMDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
100D.L торгуется в GBp, в то время как HRMDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HRMDX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 100D.L показывает доходность 6.04%, что значительно ниже, чем у HRMDX с доходностью 10.83%.
100D.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.04%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 21.31%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
HRMDX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 13.52%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение доходности по годам 100D.L и HRMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 6.04% | 25.77% | 9.32% | 7.37% | 4.80% | 18.00% | -11.78% | 4.12% |
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 10.83% | -7.02% | 5.49% | 7.70% | 8.43% | 29.35% | 3.79% | 4.92% |
Correlation
The correlation between 100D.L and HRMDX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
100D.L vs. HRMDX — Ранг доходности на риск
100D.L
HRMDX
Сравнение 100D.L c HRMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 100D.L | HRMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.18 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.47 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 4.47 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 100D.L | HRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.02 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.43 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.52 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок 100D.L и HRMDX
Максимальная просадка 100D.L за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке HRMDX в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 100D.L и HRMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 100D.L | HRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.63% | -35.74% | +1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.91% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.06% | -20.67% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.06% | -20.67% | +7.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -4.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -6.10% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.93% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности 100D.L и HRMDX
Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Heartland Mid Cap Value Fund (HRMDX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что 100D.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 100D.L | HRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.72% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 9.16% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 12.90% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.88% | 15.41% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.92% | 19.16% | -3.24% |
Сравнение комиссий 100D.L и HRMDX
100D.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии HRMDX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 100D.L и HRMDX
Дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности HRMDX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100D.L Amundi FTSE 100 UCITS ETF | 3.57% | 3.78% | 4.17% | 3.90% | 3.80% | 3.39% | 3.11% | 4.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRMDX Heartland Mid Cap Value Fund | 1.97% | 2.17% | 5.93% | 1.93% | 5.45% | 23.95% | 0.44% | 2.26% | 9.68% | 6.60% | 0.69% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
100D.L and HRMDX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 100D.L и HRMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор