PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 100D.L с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 100D.L с FSELX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

100D.L (Amundi FTSE 100 UCITS ETF) and FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) are both funds - 100D.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while FSELX is a Semiconductors fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, 100D.L returned 11.96%/yr vs 45.27%/yr for FSELX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. 100D.L charges 0.14%/yr vs 0.68%/yr for FSELX.

Доходность

Сравнение доходности 100D.L и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

100D.L торгуется в GBp, в то время как FSELX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSELX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 100D.L показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 79.01%.

100D.L

1 день
0.79%
1 месяц
0.56%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.70%
1 год
24.65%
3 года*
16.22%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—

FSELX

1 день
-0.24%
1 месяц
3.43%
С начала года
79.01%
6 месяцев
76.12%
1 год
136.78%
3 года*
62.90%
5 лет*
45.27%
10 лет*
39.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 100D.L и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		8.09%25.77%9.32%7.37%4.80%18.00%-11.78%17.23%-8.88%3.11%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		79.01%41.33%52.30%69.56%-27.57%60.67%40.09%58.24%-6.79%-5.24%

Correlation

The correlation between 100D.L and FSELX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi FTSE 100 UCITS ETF

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с 100D.L:
100D.L с AAPL100D.L с PAF.L100D.L с IAPD.L100D.L с FGT.L100D.L с XDAX.L100D.L с VUAA.DE100D.L с SPY
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Доходность на риск

100D.L vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
100D.L
Ранг доходности на риск 100D.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 100D.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 100D.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 100D.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 100D.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 100D.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 100D.L c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

100D.LFSELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.94

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
4.02

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.56

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

11.61

-8.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

37.21

-28.31

100D.L vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 100D.L на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 100D.L и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 100D.L и FSELX

Максимальная просадка 100D.L за все время составила -34.63%, что меньше максимальной просадки FSELX в -49.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 100D.L и FSELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

100D.LFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-49.45%

+14.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-12.03%

+3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-39.07%

+26.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.06%

-39.07%

+26.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.14%

-6.88%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-9.34%

+4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.75%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности 100D.L и FSELX

Текущая волатильность для Amundi FTSE 100 UCITS ETF (100D.L) составляет 3.01%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что 100D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

100D.LFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

19.26%

-16.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

28.51%

-18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

35.60%

-24.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

38.15%

-25.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

34.72%

-19.39%

Сравнение комиссий 100D.L и FSELX

100D.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 100D.L и FSELX

Дивидендная доходность 100D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности FSELX в 9.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
100D.L
Amundi FTSE 100 UCITS ETF		3.50%3.78%4.17%3.90%3.80%3.39%3.11%4.30%4.62%1.51%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		9.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Часто задаваемые вопросы

100D.L and FSELX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 100D.L и FSELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор