PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZD.DE с DBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение 0GZD.DE с DBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB).

0GZD.DE и DBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. 0GZD.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). Фонд был запущен 7 авг. 2019 г.. DBB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности 0GZD.DE и DBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0GZD.DE и DBB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		2.10%16.30%4.70%-4.91%-2.95%24.31%11.15%1.38%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		5.08%10.17%15.03%-1.89%-6.34%38.62%6.01%4.65%
Разные валюты инструментов

0GZD.DE торгуется в EUR, в то время как DBB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0GZD.DE показывает доходность 2.10%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 5.08%.

0GZD.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.10%
6 месяцев
12.26%
1 год
17.06%
3 года*
6.18%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—

DBB

1 день
0.00%
1 месяц
-0.16%
С начала года
5.08%
6 месяцев
18.44%
1 год
20.27%
3 года*
8.93%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC

Invesco DB Base Metals Fund

Часто сравнивают с 0GZD.DE:
0GZD.DE с B4NB.DE0GZD.DE с ALUM.L0GZD.DE с ASRM.DE0GZD.DE с TMET0GZD.DE с AIGI.L0GZD.DE с BCIM0GZD.DE с ZINC.L
Часто сравнивают с DBB:
DBB с PICKDBB с DBADBB с DBCDBB с DBEDBB с VTDBB с VOODBB с GLDM

Сравнение комиссий 0GZD.DE и DBB

0GZD.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DBB в 0.80%.

0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC
DBB
Invesco DB Base Metals Fund

Доходность на риск

0GZD.DE vs. DBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZD.DE
Ранг доходности на риск 0GZD.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZD.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZD.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZD.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZD.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZD.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DBB
Ранг доходности на риск DBB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBB: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBB: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZD.DE c DBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZD.DEDBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.50

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.64

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

4.08

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZD.DE vs. DBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0GZD.DE на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBB равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0GZD.DE и DBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZD.DEDBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.07

+0.33

Корреляция

Корреляция между 0GZD.DE и DBB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZD.DE и DBB

0GZD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20252024202320222021202020192018
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBB
Invesco DB Base Metals Fund		2.55%2.61%4.75%7.21%0.94%0.00%0.00%1.83%1.59%

Просадки

Сравнение просадок 0GZD.DE и DBB

Максимальная просадка 0GZD.DE за все время составила -39.86%, что меньше максимальной просадки DBB в -59.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZD.DE и DBB.

Загрузка...

Показатели просадок

0GZD.DEDBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

-60.20%

+20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-11.00%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

-35.00%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.85%

-6.18%

-10.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.67%

-31.15%

+11.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.25%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZD.DE и DBB

Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) составляет 5.64%, в то время как у Invesco DB Base Metals Fund (DBB) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что 0GZD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0GZD.DEDBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

6.70%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

14.64%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

19.49%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

19.47%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.98%

+0.22%