PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0GZD.DE с BCIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение 0GZD.DE с BCIM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0GZD.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC) and BCIM (abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF) are both Metals funds - 0GZD.DE tracks the RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged) while BCIM tracks the Bloomberg Industrial Metals. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 0GZD.DE charges 1.20%/yr vs 0.41%/yr for BCIM.

Доходность

Сравнение доходности 0GZD.DE и BCIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0GZD.DE торгуется в EUR, в то время как BCIM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BCIM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

0GZD.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
3.36%
С начала года
11.84%
6 месяцев
15.44%
1 год
30.27%
3 года*
12.45%
5 лет*
5.74%
10 лет*
—

BCIM

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0GZD.DE и BCIM

2026 (YTD)20252024202320222021
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		11.84%16.30%4.70%-4.91%-2.95%2.67%
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF		0.00%-2.11%10.12%-12.39%2.70%7.58%

Correlation

The correlation between 0GZD.DE and BCIM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between 0GZD.DE and BCIM has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC

abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с 0GZD.DE:
0GZD.DE с XMWJ.DE0GZD.DE с B4NB.DE0GZD.DE с ALUM.L0GZD.DE с BNQP.DE0GZD.DE с AIGI.L0GZD.DE с META.L0GZD.DE с ZINC.L
Часто сравнивают с BCIM:
BCIM с SETMBCIM с HGERBCIM с SEABCIM с GCCBCIM с DAPPBCIM с URNMBCIM с GUNR

Доходность на риск

0GZD.DE vs. BCIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0GZD.DE
Ранг доходности на риск 0GZD.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0GZD.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0GZD.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0GZD.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BCIM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0GZD.DE c BCIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) и abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF (BCIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0GZD.DEBCIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0GZD.DE vs. BCIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0GZD.DEBCIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

—

—

Просадки

Сравнение просадок 0GZD.DE и BCIM

Загрузка графика...

Показатели просадок

0GZD.DEBCIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.86%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.92%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.47%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности 0GZD.DE и BCIM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0GZD.DEBCIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

—

—

Сравнение комиссий 0GZD.DE и BCIM

0GZD.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BCIM в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0GZD.DE и BCIM

0GZD.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCIM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021
0GZD.DE
BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCIM
abrdn Bloomberg Industrial Metals Strategy K-1 Free ETF		3.77%3.77%11.47%3.36%0.72%1.57%

Часто задаваемые вопросы

0GZD.DE and BCIM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCIM is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCIM is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZD.DE.

0GZD.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged), while BCIM tracks Bloomberg Industrial Metals. They also come from different issuers: BNP Paribas and Aberdeen. Their fees differ too: 1.20% for 0GZD.DE and 0.41% for BCIM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0GZD.DE и BCIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор