Сравнение 0GZB.DE с ISTM
0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and ISTM (iShares Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - 0GZB.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while ISTM is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. Both are passively managed. Over the past year, 0GZB.DE returned 36.30% vs 30.10% for ISTM. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 0GZB.DE charges 1.20%/yr vs 0.49%/yr for ISTM.
Доходность
Сравнение доходности 0GZB.DE и ISTM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GZB.DE торгуется в EUR, в то время как ISTM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISTM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у ISTM с доходностью 3.09%.
0GZB.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISTM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.85%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 3.09%
- 1 год
- 30.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и ISTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 7.77% | 31.56% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 3.09% | 36.48% |
Correlation
The correlation between 0GZB.DE and ISTM is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between 0GZB.DE and ISTM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GZB.DE vs. ISTM — Ранг доходности на риск
0GZB.DE
ISTM
Сравнение 0GZB.DE c ISTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и iShares Strategic Metals ETF (ISTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GZB.DE | ISTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.55 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 3.29 | +6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GZB.DE и ISTM
Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -11.71%, что меньше максимальной просадки ISTM в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и ISTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GZB.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.71% | -19.50% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -19.50% | +7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -17.39% | +12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -6.78% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 9.17% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GZB.DE и ISTM
Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) составляет 4.74%, в то время как у iShares Strategic Metals ETF (ISTM) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GZB.DE | ISTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 7.17% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 24.57% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 29.98% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 23.02% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 23.02% | -3.49% |
Сравнение комиссий 0GZB.DE и ISTM
0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ISTM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GZB.DE и ISTM
0GZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISTM за последние двенадцать месяцев составляет около 14.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISTM iShares Strategic Metals ETF | 14.72% | 14.78% | 29.62% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
0GZB.DE and ISTM have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISTM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISTM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.
0GZB.DE is categorized as Metals, while ISTM is Rare Earth & Strategic Metals. 0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while ISTM tracks ICE Strategic Re-Industrialization Metals Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 1.20% for 0GZB.DE and 0.49% for ISTM.
Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и ISTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор