Сравнение 0GZB.DE с DBB
0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and DBB (Invesco DB Base Metals Fund) are both Metals funds - 0GZB.DE tracks the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged) while DBB tracks the DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, 0GZB.DE returned 6.77%/yr vs 8.84%/yr for DBB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 0GZB.DE charges 1.20%/yr vs 0.80%/yr for DBB.
Доходность
Сравнение доходности 0GZB.DE и DBB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GZB.DE торгуется в EUR, в то время как DBB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DBB были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у DBB с доходностью 13.56%.
0GZB.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 3.24%
- С начала года
- 10.76%
- 6 месяцев
- 20.27%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
DBB
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 18.24%
- 1 год
- 40.02%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.13%
Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и DBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 10.76% | 33.47% | 8.38% | 3.72% | -11.58% | 20.19% | 21.59% | 6.66% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 13.56% | 10.17% | 15.03% | -1.89% | -6.34% | 38.62% | 6.01% | 4.65% |
Correlation
The correlation between 0GZB.DE and DBB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between 0GZB.DE and DBB has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GZB.DE vs. DBB — Ранг доходности на риск
0GZB.DE
DBB
Сравнение 0GZB.DE c DBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и Invesco DB Base Metals Fund (DBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 0GZB.DE | DBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 4.27 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 16.56 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 0GZB.DE | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 2.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.46 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.11 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок 0GZB.DE и DBB
Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -31.84%, что меньше максимальной просадки DBB в -56.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и DBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GZB.DE | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.84% | -56.36% | +24.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -9.41% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.85% | -19.19% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -33.66% | +1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.14% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.14% | -22.61% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.42% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GZB.DE и DBB
BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Invesco DB Base Metals Fund (DBB) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GZB.DE | DBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.50% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.81% | 14.96% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 17.72% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 19.45% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 17.98% | +2.51% |
Сравнение комиссий 0GZB.DE и DBB
0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DBB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GZB.DE и DBB
0GZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBB Invesco DB Base Metals Fund | 2.35% | 2.61% | 4.75% | 7.21% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
0GZB.DE and DBB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBB is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.
0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while DBB tracks DBIQ Optimum Yield Industrial Metals Index Excess Return. They also come from different issuers: BNP Paribas and Invesco. Their fees differ too: 1.20% for 0GZB.DE and 0.80% for DBB.
Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и DBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор