PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0981.HK с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0981.HK с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

0981.HK (Semiconductor Manufacturing International Corp) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — 0981.HK in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, 0981.HK returned 28.58%/yr vs 25.07%/yr for MSFT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0981.HK и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0981.HK торгуется в HKD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0981.HK показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции 0981.HK превзошли акции MSFT по среднегодовой доходности: 28.58% против 25.07% соответственно.

0981.HK

1 день
-1.75%
1 месяц
15.11%
С начала года
14.23%
6 месяцев
16.76%
1 год
100.99%
3 года*
56.65%
5 лет*
28.24%
10 лет*
28.58%

MSFT

1 день
0.12%
1 месяц
4.24%
С начала года
-10.53%
6 месяцев
-10.00%
1 год
-7.15%
3 года*
9.24%
5 лет*
12.42%
10 лет*
25.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0981.HK и MSFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0981.HK
Semiconductor Manufacturing International Corp		14.23%125.08%59.62%18.78%-10.40%-16.32%86.77%74.31%-49.33%11.00%
MSFT
Microsoft Corporation		-10.53%15.81%12.34%58.17%-27.90%53.30%41.89%56.73%21.06%41.81%

Correlation

The correlation between 0981.HK and MSFT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semiconductor Manufacturing International Corp

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с 0981.HK:
0981.HK с 005930.KS0981.HK с 0939.HK0981.HK с SMH0981.HK с 2382.HK0981.HK с NVDA0981.HK с QQQ0981.HK с SOXL
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

0981.HK vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0981.HK
Ранг доходности на риск 0981.HK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0981.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0981.HK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0981.HK: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0981.HK: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0981.HK: 7676
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0981.HK c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0981.HKMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.29

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
-0.23

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

-0.21

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

-0.46

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0981.HK vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0981.HK на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0981.HK и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0981.HKMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.29

+2.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.93

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.61

-0.51

Просадки

Сравнение просадок 0981.HK и MSFT

Максимальная просадка 0981.HK за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки MSFT в -57.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0981.HK и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0981.HKMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.27%

-57.95%

-37.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.32%

-33.37%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.32%

-33.37%

-10.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.20%

-36.67%

-13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.58%

-36.67%

-29.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-19.88%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.01%

-11.33%

-48.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.83%

15.72%

+4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности 0981.HK и MSFT

Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что 0981.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0981.HKMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.75%

9.93%

+9.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.40%

22.30%

+14.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.41%

25.09%

+30.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.11%

26.58%

+25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.21%

26.99%

+26.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0981.HK и MSFT

0981.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0981.HK
Semiconductor Manufacturing International Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0981.HK и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semiconductor Manufacturing International Corp и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0981.HK значения в HKD, MSFT значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0981.HK and MSFT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0981.HK и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор