PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 0981.HK с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 0981.HK и SOXL составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение 0981.HK с SOXL

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 0981.HK или SOXL.

Доходность

Сравнение доходности 0981.HK и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0981.HK:

2.07

SOXL:

-0.50

Коэф-т Сортино

0981.HK:

2.68

SOXL:

-0.28

Коэф-т Омега

0981.HK:

1.36

SOXL:

0.96

Коэф-т Кальмара

0981.HK:

2.21

SOXL:

-0.75

Коэф-т Мартина

0981.HK:

9.05

SOXL:

-1.16

Индекс Язвы

0981.HK:

15.48%

SOXL:

57.25%

Дневная вол-ть

0981.HK:

72.72%

SOXL:

129.95%

Макс. просадка

0981.HK:

-95.27%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

0981.HK:

-30.62%

SOXL:

-76.22%

Доходность по периодам

С начала года, 0981.HK показывает доходность 26.10%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -37.93%. За последние 10 лет акции 0981.HK уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 16.78% против 21.89% соответственно.

0981.HK

С начала года

26.10%

1 месяц

-15.58%

6 месяцев

51.89%

1 год

142.44%

3 года

32.60%

5 лет

16.43%

10 лет

16.78%

SOXL

С начала года

-37.93%

1 месяц

27.16%

6 месяцев

-43.71%

1 год

-64.85%

3 года

-10.16%

5 лет

8.15%

10 лет

21.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Semiconductor Manufacturing International Corp

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0981.HK и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
0981.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0981.HK, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0981.HK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0981.HK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0981.HK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0981.HK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0981.HK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0981.HK c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа 0981.HK на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0981.HK и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0981.HK и SOXL

0981.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0981.HK
Semiconductor Manufacturing International Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.07%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 0981.HK и SOXL

Максимальная просадка 0981.HK за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0981.HK и SOXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности 0981.HK и SOXL

Текущая волатильность для Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) составляет 9.66%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.20%. Это указывает на то, что 0981.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...