PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0981.HK с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 0981.HK и SOXL составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности 0981.HK и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
549.62%
2,874.54%
0981.HK
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0981.HK:

4.01

SOXL:

-0.58

Коэф-т Сортино

0981.HK:

4.21

SOXL:

-0.47

Коэф-т Омега

0981.HK:

1.56

SOXL:

0.94

Коэф-т Кальмара

0981.HK:

4.14

SOXL:

-0.84

Коэф-т Мартина

0981.HK:

22.19

SOXL:

-1.38

Индекс Язвы

0981.HK:

12.43%

SOXL:

44.27%

Дневная вол-ть

0981.HK:

68.61%

SOXL:

104.78%

Макс. просадка

0981.HK:

-95.27%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

0981.HK:

-2.60%

SOXL:

-73.03%

Доходность по периодам

С начала года, 0981.HK показывает доходность 77.60%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -29.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 0981.HK имеют среднегодовую доходность 23.83%, а акции SOXL немного отстают с 23.79%.


0981.HK

С начала года

77.60%

1 месяц

23.87%

6 месяцев

251.00%

1 год

239.16%

5 лет

30.69%

10 лет

23.83%

SOXL

С начала года

-29.59%

1 месяц

-26.74%

6 месяцев

-35.06%

1 год

-61.39%

5 лет

8.34%

10 лет

23.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0981.HK и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

0981.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0981.HK, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0981.HK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0981.HK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0981.HK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0981.HK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0981.HK, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0981.HK c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0981.HK, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.003.06-0.55
Коэффициент Сортино 0981.HK, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.65-0.37
Коэффициент Омега 0981.HK, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.500.95
Коэффициент Кальмара 0981.HK, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.003.10-0.77
Коэффициент Мартина 0981.HK, с текущим значением в 16.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0016.72-1.29
0981.HK
SOXL

Показатель коэффициента Шарпа 0981.HK на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0981.HK и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.06
-0.55
0981.HK
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0981.HK и SOXL

0981.HK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0981.HK
Semiconductor Manufacturing International Corp
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
1.78%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок 0981.HK и SOXL

Максимальная просадка 0981.HK за все время составила -95.27%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0981.HK и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-9.88%
-74.77%
0981.HK
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности 0981.HK и SOXL

Текущая волатильность для Semiconductor Manufacturing International Corp (0981.HK) составляет 21.06%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 35.54%. Это указывает на то, что 0981.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
21.06%
35.54%
0981.HK
SOXL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab