Сравнение 04Q.DE с XDWU.DE
04Q.DE (Nordea Bank Abp) is a stock, while XDWU.DE (Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C) is Utilities Equities fund tracking the MSCI World/Utilities NR USD. Over the past 10 years, 04Q.DE returned 11.48%/yr vs 8.44%/yr for XDWU.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 04Q.DE и XDWU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, 04Q.DE показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у XDWU.DE с доходностью 12.90%. За последние 10 лет акции 04Q.DE превзошли акции XDWU.DE по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.44% соответственно.
04Q.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 9.31%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 22.35%
- 10 лет*
- 11.48%
XDWU.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 21.54%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам 04Q.DE и XDWU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 8.15% | 64.85% | 1.64% | 20.34% | 0.43% | 25.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.13% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 12.90% | 11.38% | 19.84% | -3.21% | 2.24% | 19.80% | -4.88% | 25.27% | 6.79% | -0.21% |
Correlation
The correlation between 04Q.DE and XDWU.DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
04Q.DE vs. XDWU.DE — Ранг доходности на риск
04Q.DE
XDWU.DE
Сравнение 04Q.DE c XDWU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp (04Q.DE) и Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 04Q.DE | XDWU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.94 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 7.39 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 04Q.DE и XDWU.DE
Максимальная просадка 04Q.DE за все время составила -55.17%, что больше максимальной просадки XDWU.DE в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 04Q.DE и XDWU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 04Q.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -42.00% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -7.30% | -4.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -12.69% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -23.26% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.30% | -33.61% | +7.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -1.10% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.07% | -12.47% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 2.91% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности 04Q.DE и XDWU.DE
Nordea Bank Abp (04Q.DE) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C (XDWU.DE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что 04Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 04Q.DE | XDWU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.01% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.32% | 10.74% | +5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 12.96% | +8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.38% | 14.25% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.99% | +1.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 04Q.DE и XDWU.DE
Дивидендная доходность 04Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, тогда как XDWU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 5.90% | 5.85% | 8.75% | 7.10% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.51% | 7.40% | 7.17% |
XDWU.DE Xtrackers MSCI World Utilities UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
04Q.DE and XDWU.DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 04Q.DE и XDWU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор