Сравнение 04Q.DE с DANSKE.CO
04Q.DE (Nordea Bank Abp) and DANSKE.CO (Danske Bank A/S) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, 04Q.DE returned 28.76%/yr vs 44.40%/yr for DANSKE.CO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 04Q.DE и DANSKE.CO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
04Q.DE торгуется в EUR, в то время как DANSKE.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DANSKE.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 04Q.DE показывает доходность 7.59%, что значительно ниже, чем у DANSKE.CO с доходностью 13.93%.
04Q.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 35.87%
- 3 года*
- 28.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DANSKE.CO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 41.08%
- 3 года*
- 44.40%
- 5 лет*
- 31.85%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам 04Q.DE и DANSKE.CO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 7.59% | 64.85% | 1.64% | 20.34% | 0.43% | 0.54% |
DANSKE.CO Danske Bank A/S | 13.63% | 66.36% | 24.87% | 37.28% | 23.33% | -2.04% |
Correlation
The correlation between 04Q.DE and DANSKE.CO is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2021 г. | 0.45 |
Over the past year, 04Q.DE and DANSKE.CO have become more correlated (0.69) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
04Q.DE vs. DANSKE.CO — Ранг доходности на риск
04Q.DE
DANSKE.CO
Сравнение 04Q.DE c DANSKE.CO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp (04Q.DE) и Danske Bank A/S (DANSKE.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| 04Q.DE | DANSKE.CO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 4.47 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 13.89 | -4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| 04Q.DE | DANSKE.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.19 | +0.63 |
Просадки
Сравнение просадок 04Q.DE и DANSKE.CO
Максимальная просадка 04Q.DE за все время составила -28.60%, что меньше максимальной просадки DANSKE.CO в -84.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 04Q.DE и DANSKE.CO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 04Q.DE | DANSKE.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.60% | -84.52% | +55.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.37% | -2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -20.19% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -1.93% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -32.01% | +26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.99% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности 04Q.DE и DANSKE.CO
Nordea Bank Abp (04Q.DE) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Danske Bank A/S (DANSKE.CO) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что 04Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DANSKE.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 04Q.DE | DANSKE.CO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.84% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.95% | 14.98% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | 19.82% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.40% | 26.90% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 28.20% | -0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 04Q.DE и DANSKE.CO
Дивидендная доходность 04Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности DANSKE.CO в 8.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 5.93% | 5.85% | 8.75% | 7.10% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DANSKE.CO Danske Bank A/S | 8.74% | 4.61% | 10.55% | 3.88% | 1.46% | 1.77% | 0.00% | 7.88% | 7.76% | 3.73% | 3.73% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 04Q.DE и DANSKE.CO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordea Bank Abp и Danske Bank A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
04Q.DE and DANSKE.CO have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 04Q.DE и DANSKE.CO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор