Сравнение 04Q.DE с SWDBY
04Q.DE (Nordea Bank Abp) and SWDBY (Swedbank AB) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, 04Q.DE returned 11.96%/yr vs 14.90%/yr for SWDBY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 04Q.DE и SWDBY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
04Q.DE торгуется в EUR, в то время как SWDBY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDBY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 04Q.DE показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у SWDBY с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции 04Q.DE уступали акциям SWDBY по среднегодовой доходности: 11.96% против 14.90% соответственно.
04Q.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- 49.13%
- 3 года*
- 27.18%
- 5 лет*
- 23.41%
- 10 лет*
- 11.96%
- Всё время*
- 6.40%
SWDBY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 21.81%
- 1 год
- 63.36%
- 3 года*
- 36.12%
- 5 лет*
- 25.06%
- 10 лет*
- 14.90%
- Всё время*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам 04Q.DE и SWDBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 12.94% | 64.85% | 1.64% | 20.34% | 0.43% | 25.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.13% |
SWDBY Swedbank AB | 21.81% | 67.68% | 12.17% | 21.90% | -3.87% | 33.59% | 18.22% | -24.71% | 4.33% | -0.90% |
Correlation
The correlation between 04Q.DE and SWDBY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2007 г. | 0.20 |
Over the past year, 04Q.DE and SWDBY have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
04Q.DE vs. SWDBY — Ранг доходности на риск
04Q.DE
SWDBY
Сравнение 04Q.DE c SWDBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nordea Bank Abp (04Q.DE) и Swedbank AB (SWDBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 04Q.DE | SWDBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.50 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | 5.48 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.68 | 18.96 | -5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 04Q.DE и SWDBY
Максимальная просадка 04Q.DE за все время составила -55.17%, что меньше максимальной просадки SWDBY в -92.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 04Q.DE и SWDBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 04Q.DE | SWDBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.17% | -92.85% | +37.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.61% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.00% | -20.30% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -36.45% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.30% | -49.73% | +23.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -3.01% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.03% | -20.92% | +8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.35% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности 04Q.DE и SWDBY
Текущая волатильность для Nordea Bank Abp (04Q.DE) составляет 5.19%, в то время как у Swedbank AB (SWDBY) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что 04Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 04Q.DE | SWDBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.15% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 17.14% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 20.13% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.45% | 25.31% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 27.41% | -7.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 04Q.DE и SWDBY
Дивидендная доходность 04Q.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности SWDBY в 8.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04Q.DE Nordea Bank Abp | 5.65% | 5.85% | 8.75% | 7.10% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.51% | 7.40% | 7.17% |
SWDBY Swedbank AB | 8.82% | 5.70% | 7.49% | 4.63% | 7.15% | 8.58% | 5.23% | 10.26% | 7.05% | 12.07% | 11.31% | 5.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 04Q.DE и SWDBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nordea Bank Abp и Swedbank AB. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
04Q.DE and SWDBY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 04Q.DE и SWDBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор